Сравнение SMPL с TSN
SMPL (The Simply Good Foods Company) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SMPL in Packaged Foods, TSN in Farm Products. Over the past 5 years, SMPL returned -19.72%/yr vs -3.24%/yr for TSN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMPL и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPL показывает доходность -43.18%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью -1.00%.
SMPL
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -43.18%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- -66.92%
- 3 года*
- -32.32%
- 5 лет*
- -19.72%
- 10 лет*
- —
TSN
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -16.26%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам SMPL и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPL The Simply Good Foods Company | -43.18% | -48.49% | -1.57% | 4.13% | -8.52% | 32.56% | 9.88% | 51.01% | 32.54% | 18.83% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.00% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 37.63% |
Correlation
The correlation between SMPL and TSN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SMPL:
$1.05B
TSN:
$20.21B
SMPL:
-$1.08
TSN:
$1.30
SMPL:
0.79
TSN:
0.36
SMPL:
0.71
TSN:
1.12
SMPL:
$1.42B
TSN:
$55.71B
SMPL:
$469.47M
TSN:
$3.65B
SMPL:
-$125.49M
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPL vs. TSN — Ранг доходности на риск
SMPL
TSN
Сравнение SMPL c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Simply Good Foods Company (SMPL) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPL | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.06 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.36 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.21 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPL | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | 0.25 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.13 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.19 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SMPL и TSN
Максимальная просадка SMPL за все время составила -76.58%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPL и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPL | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -81.50% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -16.26% | -53.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.54% | -20.34% | -55.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.58% | -52.11% | -24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -33.44% | -40.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -23.76% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.64% | 4.87% | +37.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPL и TSN
The Simply Good Foods Company (SMPL) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что SMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPL | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 8.16% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.48% | 18.77% | +17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 24.14% | +19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.79% | 24.78% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 28.00% | +8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPL и TSN
SMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPL The Simply Good Foods Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.56% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMPL и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Simply Good Foods Company и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMPL и TSN
SMPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о валовой прибыли в 103.03M при выручке в 326.01M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
SMPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила об операционной прибыли в -213.32M при выручке в 326.01M, что соответствует операционной рентабельности -65.4%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SMPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о чистой прибыли в -159.70M при выручке в 326.01M, что соответствует чистой рентабельности -49.0%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
SMPL and TSN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPL has higher volatility (12.53%) compared to TSN (8.16%). In terms of maximum drawdown, SMPL dropped -76.58% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPL и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор