Сравнение SMPL с STZ
SMPL (The Simply Good Foods Company) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SMPL in Packaged Foods, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 5 years, SMPL returned -19.72%/yr vs -9.16%/yr for STZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMPL и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPL показывает доходность -43.18%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью -0.56%.
SMPL
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -43.18%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- -66.92%
- 3 года*
- -32.32%
- 5 лет*
- -19.72%
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.29%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 0.32%
Сравнение доходности по годам SMPL и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPL The Simply Good Foods Company | -43.18% | -48.49% | -1.57% | 4.13% | -8.52% | 32.56% | 9.88% | 51.01% | 32.54% | 18.83% |
STZ Constellation Brands, Inc. | -0.56% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 18.53% |
Correlation
The correlation between SMPL and STZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between SMPL and STZ shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMPL:
$1.05B
STZ:
$23.52B
SMPL:
-$1.08
STZ:
$11.23
SMPL:
0.79
STZ:
2.59
SMPL:
0.71
STZ:
2.80
SMPL:
$1.42B
STZ:
$9.14B
SMPL:
$469.47M
STZ:
$4.71B
SMPL:
-$125.49M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPL vs. STZ — Ранг доходности на риск
SMPL
STZ
Сравнение SMPL c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Simply Good Foods Company (SMPL) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPL | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.79 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.40 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | -0.71 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.44 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SMPL и STZ
Максимальная просадка SMPL за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPL и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -67.39% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -26.88% | -42.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.54% | -51.28% | -24.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.58% | -51.28% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -47.64% | -26.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -16.57% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.64% | 15.18% | +27.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPL и STZ
The Simply Good Foods Company (SMPL) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что SMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 8.45% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.48% | 23.32% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 30.02% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.79% | 24.46% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 26.94% | +9.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPL и STZ
SMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPL The Simply Good Foods Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.02% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMPL и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Simply Good Foods Company и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMPL и STZ
SMPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о валовой прибыли в 103.03M при выручке в 326.01M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
SMPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила об операционной прибыли в -213.32M при выручке в 326.01M, что соответствует операционной рентабельности -65.4%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SMPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о чистой прибыли в -159.70M при выручке в 326.01M, что соответствует чистой рентабельности -49.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
SMPL and STZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPL has higher volatility (12.53%) compared to STZ (8.45%). In terms of maximum drawdown, SMPL dropped -76.58% vs STZ's -67.39%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPL и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор