PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMPL с PPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMPL с PPC

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Simply Good Foods Company (SMPL) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPL или PPC.

Корреляция

Корреляция между SMPL и PPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SMPL и PPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Simply Good Foods Company (SMPL) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.74%
18.94%
SMPL
PPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMPL:

0.23

PPC:

2.75

Коэф-т Сортино

SMPL:

0.51

PPC:

3.30

Коэф-т Омега

SMPL:

1.06

PPC:

1.44

Коэф-т Кальмара

SMPL:

0.20

PPC:

3.46

Коэф-т Мартина

SMPL:

0.69

PPC:

12.44

Индекс Язвы

SMPL:

8.83%

PPC:

6.62%

Дневная вол-ть

SMPL:

26.40%

PPC:

30.00%

Макс. просадка

SMPL:

-51.57%

PPC:

-99.64%

Текущая просадка

SMPL:

-16.29%

PPC:

-1.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMPL:

$3.77B

PPC:

$12.60B

EPS

SMPL:

$1.41

PPC:

$4.57

Цена/прибыль

SMPL:

26.46

PPC:

11.63

PEG коэффициент

SMPL:

1.76

PPC:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

SMPL:

$1.36B

PPC:

$17.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMPL:

$518.58M

PPC:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

SMPL:

$240.94M

PPC:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, SMPL показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у PPC с доходностью 17.05%.

SMPL

С начала года

-4.28%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

16.74%

1 год

4.69%

5 лет

9.26%

10 лет

N/A

PPC

С начала года

17.05%

1 месяц

17.91%

6 месяцев

18.94%

1 год

84.74%

5 лет

17.04%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMPL и PPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPL
Ранг риск-скорректированной доходности SMPL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
PPC
Ранг риск-скорректированной доходности PPC, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMPL c PPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Simply Good Foods Company (SMPL) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMPL, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.232.75
Коэффициент Сортино SMPL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.513.30
Коэффициент Омега SMPL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.44
Коэффициент Кальмара SMPL, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.203.46
Коэффициент Мартина SMPL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.6912.44
SMPL
PPC

Показатель коэффициента Шарпа SMPL на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PPC равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPL и PPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.23
2.75
SMPL
PPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPL и PPC

Ни SMPL, ни PPC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SMPL
The Simply Good Foods Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPC
Pilgrim's Pride Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%

Просадки

Сравнение просадок SMPL и PPC

Максимальная просадка SMPL за все время составила -51.57%, что меньше максимальной просадки PPC в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPL и PPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.29%
-1.39%
SMPL
PPC

Волатильность

Сравнение волатильности SMPL и PPC

Текущая волатильность для The Simply Good Foods Company (SMPL) составляет 7.39%, в то время как у Pilgrim's Pride Corporation (PPC) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что SMPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.39%
11.33%
SMPL
PPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMPL и PPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Simply Good Foods Company и Pilgrim's Pride Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab