Сравнение SMPL с HRL
SMPL (The Simply Good Foods Company) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, SMPL returned -19.72%/yr vs -11.23%/yr for HRL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMPL и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPL показывает доходность -43.18%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 0.24%.
SMPL
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -43.18%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- -66.92%
- 3 года*
- -32.32%
- 5 лет*
- -19.72%
- 10 лет*
- —
HRL
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -13.87%
- 5 лет*
- -11.23%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение доходности по годам SMPL и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPL The Simply Good Foods Company | -43.18% | -48.49% | -1.57% | 4.13% | -8.52% | 32.56% | 9.88% | 51.01% | 32.54% | 18.83% |
HRL Hormel Foods Corporation | 0.24% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 12.66% |
Correlation
The correlation between SMPL and HRL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between SMPL and HRL shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMPL:
$1.05B
HRL:
$12.74B
SMPL:
-$1.08
HRL:
$0.85
SMPL:
0.79
HRL:
1.04
SMPL:
0.71
HRL:
1.17
SMPL:
$1.42B
HRL:
$12.22B
SMPL:
$469.47M
HRL:
$1.92B
SMPL:
-$125.49M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPL vs. HRL — Ранг доходности на риск
SMPL
HRL
Сравнение SMPL c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Simply Good Foods Company (SMPL) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPL | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.62 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.98 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPL | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | -0.72 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.37 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SMPL и HRL
Максимальная просадка SMPL за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPL и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPL | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -58.46% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -34.29% | -35.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.54% | -46.94% | -28.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.58% | -58.46% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -51.33% | -23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -11.85% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.64% | 21.65% | +20.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPL и HRL
Текущая волатильность для The Simply Good Foods Company (SMPL) составляет 12.53%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что SMPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPL | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 13.25% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.48% | 21.03% | +15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 29.49% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.79% | 24.07% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 23.32% | +13.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPL и HRL
SMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 5.04% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
SMPL The Simply Good Foods Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMPL и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Simply Good Foods Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMPL и HRL
SMPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о валовой прибыли в 103.03M при выручке в 326.01M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
SMPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила об операционной прибыли в -213.32M при выручке в 326.01M, что соответствует операционной рентабельности -65.4%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
SMPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о чистой прибыли в -159.70M при выручке в 326.01M, что соответствует чистой рентабельности -49.0%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
SMPL and HRL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.25%) compared to SMPL (12.53%). In terms of maximum drawdown, SMPL dropped -76.58% vs HRL's -58.46%.
HRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPL и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор