Сравнение SMPL с MKC
SMPL (The Simply Good Foods Company) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, SMPL returned -19.72%/yr vs -10.49%/yr for MKC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMPL и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPL показывает доходность -43.18%, что значительно ниже, чем у MKC с доходностью -31.43%.
SMPL
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -43.18%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- -66.92%
- 3 года*
- -32.32%
- 5 лет*
- -19.72%
- 10 лет*
- —
MKC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -31.43%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -35.05%
- 3 года*
- -17.41%
- 5 лет*
- -10.49%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам SMPL и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPL The Simply Good Foods Company | -43.18% | -48.49% | -1.57% | 4.13% | -8.52% | 32.56% | 9.88% | 51.01% | 32.54% | 18.83% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -31.43% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 8.37% |
Correlation
The correlation between SMPL and MKC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
SMPL:
$1.05B
MKC:
$12.47B
SMPL:
-$1.08
MKC:
$6.10
SMPL:
0.79
MKC:
1.75
SMPL:
0.71
MKC:
1.79
SMPL:
$1.42B
MKC:
$7.11B
SMPL:
$469.47M
MKC:
$2.70B
SMPL:
-$125.49M
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPL vs. MKC — Ранг доходности на риск
SMPL
MKC
Сравнение SMPL c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Simply Good Foods Company (SMPL) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPL | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.79 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.89 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.85 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPL | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | -1.26 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.43 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SMPL и MKC
Максимальная просадка SMPL за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPL и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPL | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -52.02% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -39.50% | -29.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.54% | -47.65% | -27.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.58% | -52.02% | -24.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -51.29% | -23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -11.00% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.64% | 19.00% | +23.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPL и MKC
The Simply Good Foods Company (SMPL) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SMPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPL | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 6.61% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.48% | 23.11% | +13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 27.91% | +15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.79% | 24.30% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 24.16% | +12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPL и MKC
SMPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 4.02% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
SMPL The Simply Good Foods Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMPL и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Simply Good Foods Company и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMPL и MKC
SMPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о валовой прибыли в 103.03M при выручке в 326.01M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
SMPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила об операционной прибыли в -213.32M при выручке в 326.01M, что соответствует операционной рентабельности -65.4%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
SMPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о чистой прибыли в -159.70M при выручке в 326.01M, что соответствует чистой рентабельности -49.0%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
SMPL and MKC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPL has higher volatility (12.53%) compared to MKC (6.61%). In terms of maximum drawdown, SMPL dropped -76.58% vs MKC's -52.02%.
MKC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.26 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPL и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор