Сравнение SMPIX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMPIX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -5.24% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 39.30% против 16.97% соответственно.
SMPIX
- 1 день
- 8.42%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 103.55%
- 3 года*
- 64.41%
- 5 лет*
- 36.63%
- 10 лет*
- 39.30%
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и MGK
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
SMPIX vs. MGK — Ранг доходности на риск
SMPIX
MGK
Сравнение SMPIX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPIX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.85 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.39 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 1.23 | +3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 4.27 | +8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPIX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.85 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.56 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.78 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.60 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и MGK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и MGK
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 13.73% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и MGK
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMPIX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -47.97% | -46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.78% | -16.85% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | -36.01% | -58.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.09% | -36.01% | -58.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.58% | -12.56% | -72.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.42% | -7.51% | -49.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 4.87% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и MGK
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMPIX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 7.13% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.99% | 12.93% | +24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 23.35% | +35.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 332.54% | 22.63% | +309.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.08% | 21.82% | +215.26% |