Сравнение SMPIX с HCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и HCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMPIX и HCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -12.60% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -10.91% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность -12.60%, что значительно ниже, чем у HCPIX с доходностью -10.91%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции HCPIX по среднегодовой доходности: 38.18% против 8.69% соответственно.
SMPIX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- -12.60%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- 60.03%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 38.18%
HCPIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и HCPIX
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии HCPIX в 1.61%.
Доходность на риск
SMPIX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск
SMPIX
HCPIX
Сравнение SMPIX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPIX | HCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | -0.14 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | -0.01 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.22 | +3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | -0.42 | +10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.14 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.26 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и HCPIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и HCPIX
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности HCPIX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 14.89% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и HCPIX
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и HCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -64.90% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.78% | -16.77% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | -27.68% | -66.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.09% | -40.66% | -53.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.78% | -15.90% | -69.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.42% | -21.06% | -36.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 9.45% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и HCPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 6.08% | +8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 15.44% | +20.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.32% | 26.41% | +31.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 332.53% | 22.02% | +310.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.07% | 24.98% | +212.09% |