PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCPIX с CNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCPIX с CNPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) and CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, HCPIX returned 8.08%/yr vs 13.51%/yr for CNPIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCPIX charges 1.61%/yr vs 1.78%/yr for CNPIX.

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и CNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCPIX показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у CNPIX с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции HCPIX уступали акциям CNPIX по среднегодовой доходности: 8.08% против 13.51% соответственно.

HCPIX

1 день
-1.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-9.29%
1 год
12.76%
3 года*
3.17%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.08%

CNPIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.02%
1 год
-3.00%
3 года*
3.93%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCPIX и CNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-9.32%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		6.47%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%

Correlation

The correlation between HCPIX and CNPIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.68

Over the past year, the correlation between HCPIX and CNPIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Health Care Fund

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с UDPIXHCPIX с BMPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с ORIHCPIX с RMQHXHCPIX с BLPIXHCPIX с BIPIX
Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX

Доходность на риск

HCPIX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCPIX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCPIXCNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.17

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-0.11

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.99

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.22

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

-0.40

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCPIX vs. CNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCPIX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа CNPIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCPIX и CNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCPIXCNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-0.17

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и CNPIX

Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и CNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCPIXCNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-60.04%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-14.47%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-19.04%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-45.40%

+17.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-46.56%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-28.17%

+13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-12.95%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

7.93%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и CNPIX

ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) имеют волатильность 6.11% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCPIXCNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.97%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

14.72%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

18.83%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

23.71%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

40.43%

-15.43%

Сравнение комиссий HCPIX и CNPIX

HCPIX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии CNPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и CNPIX

Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CNPIX в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.57%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.19%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCPIX and CNPIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCPIX has higher volatility (6.11%) compared to CNPIX (5.97%). In terms of maximum drawdown, HCPIX dropped -64.90% vs CNPIX's -60.04%.

HCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCPIX и CNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор