Сравнение SMPIX с DXSLX
SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) and DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, SMPIX returned 48.03%/yr vs 27.39%/yr for DXSLX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMPIX charges 1.49%/yr vs 1.35%/yr for DXSLX.
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и DXSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность 82.09%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью 17.64%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции DXSLX по среднегодовой доходности: 48.03% против 27.39% соответственно.
SMPIX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 33.64%
- С начала года
- 82.09%
- 6 месяцев
- 82.15%
- 1 год
- 185.19%
- 3 года*
- 89.91%
- 5 лет*
- 56.38%
- 10 лет*
- 48.03%
DXSLX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 46.29%
- 3 года*
- 33.41%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 27.39%
Сравнение доходности по годам SMPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 82.09% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 17.64% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Correlation
The correlation between SMPIX and DXSLX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г. | 0.76 |
The correlation between SMPIX and DXSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
SMPIX
DXSLX
Сравнение SMPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.74 | 2.94 | +5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.37 | 13.30 | +13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26 | 2.31 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и DXSLX
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и DXSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -91.80% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -16.30% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.09% | -31.90% | -62.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | -44.67% | -49.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.09% | -61.09% | -33.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.37% | 0.00% | -70.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.55% | -21.55% | -36.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 3.60% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и DXSLX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.52% | 4.83% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.41% | 15.76% | +19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.69% | 20.80% | +25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 332.56% | 31.30% | +301.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.19% | 38.60% | +198.59% |
Сравнение комиссий SMPIX и DXSLX
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и DXSLX
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности DXSLX в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 6.48% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 7.15% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SMPIX and DXSLX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPIX has higher volatility (15.52%) compared to DXSLX (4.83%). In terms of maximum drawdown, SMPIX dropped -94.09% vs DXSLX's -91.80%.
SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPIX и DXSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор