Сравнение SMPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -12.60% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность -12.60%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -13.57%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции DXSLX по среднегодовой доходности: 38.18% против 23.88% соответственно.
SMPIX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- -12.60%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- 60.03%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 38.18%
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и DXSLX
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
SMPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
SMPIX
DXSLX
Сравнение SMPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.62 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.13 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 0.74 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 3.51 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.62 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.42 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.62 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.44 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и DXSLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и DXSLX
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности DXSLX в 8.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 14.89% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и DXSLX
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -91.80% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.78% | -21.12% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | -44.67% | -49.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.09% | -61.09% | -33.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.78% | -16.30% | -69.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.42% | -21.72% | -35.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 4.45% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и DXSLX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 7.65% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 16.04% | +20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.32% | 32.26% | +26.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 332.53% | 31.31% | +301.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.07% | 38.56% | +198.51% |