PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMOT с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с VXF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SMOT tracks the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus while VXF tracks the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 9.86%/yr vs 17.14%/yr for VXF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 15.17%.

SMOT

1 день
1.14%
1 месяц
2.12%
6 месяцев
4.93%
С начала года
9.36%
1 год
14.00%
3 года*
9.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXF

1 день
-0.32%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
8.83%
С начала года
15.17%
1 год
23.42%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и VXF

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		9.36%6.46%10.71%17.31%3.85%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.17%11.40%16.89%25.51%-1.40%

Correlation

The correlation between SMOT and VXF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.91

The correlation between SMOT and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOT и VXF

Секторы
SMOT
VXF

Здравоохранение

23.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

15.1%
9.2%

Промышленность

14.5%
19.3%

Технологии

11.0%
22.8%

Потребительский защитный сектор

10.6%
2.5%

Сырьевые материалы

9.1%
4.2%

Финансовые услуги

7.9%
14.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.2%

Недвижимость

2.3%
5.8%

Энергетика

1.7%
4.4%

Коммунальные услуги

0.7%
1.9%

Здравоохранение

SMOT
23.4%
VXF
12.9%

Потребительский циклический сектор

SMOT
15.1%
VXF
9.2%

Промышленность

SMOT
14.5%
VXF
19.3%

Технологии

SMOT
11.0%
VXF
22.8%

Потребительский защитный сектор

SMOT
10.6%
VXF
2.5%

Сырьевые материалы

SMOT
9.1%
VXF
4.2%

Финансовые услуги

SMOT
7.9%
VXF
14.0%

Коммуникационные услуги

SMOT
3.3%
VXF
3.2%

Недвижимость

SMOT
2.3%
VXF
5.8%

Энергетика

SMOT
1.7%
VXF
4.4%

Коммунальные услуги

SMOT
0.7%
VXF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с SDVYSMOT с IJR
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

SMOT vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMOTVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.33

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.92

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.30

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

8.03

-2.99

SMOT vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMOT и VXF

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-58.03%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-10.21%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-26.92%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.71%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-9.52%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.92%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и VXF

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 3.66% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.85%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

13.27%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

17.71%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

22.42%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

22.26%

-3.93%

Сравнение комиссий SMOT и VXF

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и VXF

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.26%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and VXF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (3.85%) compared to SMOT (3.66%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs VXF's -58.03%.

On 3-year performance, VXF leads with 17.14% vs 9.86% for SMOT. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VXF has performed better with a 17.14% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

SMOT has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.02% for VXF.

SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.05% for VXF.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор