Сравнение SMOT с NLR
SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 9.86%/yr vs 23.28%/yr for NLR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%.
SMOT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -16.00%
- 6 месяцев
- -27.85%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам SMOT и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 9.36% | 6.46% | 10.71% | 17.31% | 3.85% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -15.72% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.93% |
Correlation
The correlation between SMOT and NLR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between SMOT and NLR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SMOT и NLR
Секторы
SMOT
NLR
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Здравоохранение
SMOT
NLR
-
Потребительский циклический сектор
SMOT
NLR
-
Промышленность
SMOT
NLR
Технологии
SMOT
NLR
Потребительский защитный сектор
SMOT
NLR
-
Сырьевые материалы
SMOT
NLR
Финансовые услуги
SMOT
NLR
-
Коммуникационные услуги
SMOT
NLR
-
Недвижимость
SMOT
NLR
-
Энергетика
SMOT
NLR
Коммунальные услуги
SMOT
NLR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOT vs. NLR — Ранг доходности на риск
SMOT
NLR
Сравнение SMOT c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOT | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.17 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | -0.39 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOT и NLR
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOT | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -65.05% | +41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -36.32% | +27.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -36.32% | +12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.32% | +36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -35.67% | +30.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 15.87% | -13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и NLR
Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 3.66%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOT | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 9.39% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 32.73% | -22.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 43.21% | -29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 29.90% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 24.42% | -6.09% |
Сравнение комиссий SMOT и NLR
SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и NLR
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности NLR в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.02% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.26% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOT and NLR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (9.39%) compared to SMOT (3.66%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs NLR's -65.05%.
On 3-year performance, NLR leads with 23.28% vs 9.86% for SMOT. On fees, SMOT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NLR has performed better with a 23.28% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMOT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.26% for SMOT.
SMOT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while NLR is Uranium. SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.56% for NLR.
SMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMOT и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор