PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 12.55%/yr vs 34.44%/yr for NLR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 5.93%.

SMOT

1 день
0.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.20%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и NLR

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.04%6.46%10.71%17.31%5.41%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%4.97%

Correlation

The correlation between SMOT and NLR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.44

The correlation between SMOT and NLR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMOT и NLR

Секторы
SMOT
NLR

Технологии

22.2%
1.5%

Здравоохранение

18.3%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Промышленность

12.0%
15.1%

Сырьевые материалы

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.8%

-

Финансовые услуги

6.0%

-

Энергетика

4.7%
46.0%

Коммунальные услуги

2.7%
37.4%

Недвижимость

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Технологии

SMOT
22.2%
NLR
1.5%

Здравоохранение

SMOT
18.3%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

SMOT
13.1%
NLR

-

Промышленность

SMOT
12.0%
NLR
15.1%

Сырьевые материалы

SMOT
8.1%
NLR

-

Потребительский защитный сектор

SMOT
7.8%
NLR

-

Финансовые услуги

SMOT
6.0%
NLR

-

Энергетика

SMOT
4.7%
NLR
46.0%

Коммунальные услуги

SMOT
2.7%
NLR
37.4%

Недвижимость

SMOT
2.6%
NLR

-

Коммуникационные услуги

SMOT
2.4%
NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVY
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

SMOT vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOTNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.88

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.43

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.43

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

2.91

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOT vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOTNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.88

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.18

+0.55

Просадки

Сравнение просадок SMOT и NLR

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-65.05%

+41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-25.80%

+16.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-30.48%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.95%

+19.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-35.72%

+30.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

12.67%

-9.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и NLR

Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 3.03%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

13.14%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

32.76%

-23.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

42.29%

-28.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

29.24%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

24.02%

-5.60%

Сравнение комиссий SMOT и NLR

SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и NLR

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности NLR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and NLR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.14%) compared to SMOT (3.03%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs NLR's -65.05%.

On 3-year performance, NLR leads with 34.44% vs 12.55% for SMOT. On fees, SMOT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NLR has performed better with a 34.44% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMOT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.27% for SMOT.

SMOT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.56% for NLR.

SMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор