Сравнение SMOT с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
SMOT и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMOT и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | -2.82% | 6.46% | 10.71% | 17.31% | 5.41% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.83%.
SMOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и IMCB
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
SMOT vs. IMCB — Ранг доходности на риск
SMOT
IMCB
Сравнение SMOT c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMOT | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.26 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.16 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 5.34 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOT | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SMOT и IMCB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и IMCB
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности IMCB в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.41% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и IMCB
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMOT | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -58.80% | +35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -12.92% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.09% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -7.79% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.81% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и IMCB
Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 4.64%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMOT | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.23% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 9.98% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 17.98% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.56% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 19.62% | -0.93% |