PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с IMCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SMOT tracks the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 12.55%/yr vs 18.27%/yr for IMCB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 15.52%.

SMOT

1 день
0.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.20%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и IMCB

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.04%6.46%10.71%17.31%5.41%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%4.07%

Correlation

The correlation between SMOT and IMCB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.95

The correlation between SMOT and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOT и IMCB

Секторы
SMOT
IMCB

Технологии

22.2%
21.3%

Здравоохранение

18.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

13.1%
9.0%

Промышленность

12.0%
19.0%

Сырьевые материалы

8.1%
5.3%

Потребительский защитный сектор

7.8%
5.1%

Финансовые услуги

6.0%
12.0%

Энергетика

4.7%
7.4%

Коммунальные услуги

2.7%
6.2%

Недвижимость

2.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.3%

Технологии

SMOT
22.2%
IMCB
21.3%

Здравоохранение

SMOT
18.3%
IMCB
7.9%

Потребительский циклический сектор

SMOT
13.1%
IMCB
9.0%

Промышленность

SMOT
12.0%
IMCB
19.0%

Сырьевые материалы

SMOT
8.1%
IMCB
5.3%

Потребительский защитный сектор

SMOT
7.8%
IMCB
5.1%

Финансовые услуги

SMOT
6.0%
IMCB
12.0%

Энергетика

SMOT
4.7%
IMCB
7.4%

Коммунальные услуги

SMOT
2.7%
IMCB
6.2%

Недвижимость

SMOT
2.6%
IMCB
4.3%

Коммуникационные услуги

SMOT
2.4%
IMCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVY
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

SMOT vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOTIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.92

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.72

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.04

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

12.06

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOT vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа IMCB равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOTIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.92

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SMOT и IMCB

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-58.80%

+35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.05%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-19.80%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-7.73%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.03%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и IMCB

Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 3.03%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.24%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.60%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

12.74%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

17.57%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

19.64%

-1.22%

Сравнение комиссий SMOT и IMCB

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и IMCB

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SMOT and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (3.24%) compared to SMOT (3.03%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs IMCB's -58.80%.

On 3-year performance, IMCB leads with 18.27% vs 12.55% for SMOT. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMCB has performed better with a 18.27% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

SMOT has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.21% for IMCB.

SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор