Сравнение SMOT с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
SMOT и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMOT и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | -2.82% | 6.46% | 13.11% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
SMOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и HODL
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
SMOT vs. HODL — Ранг доходности на риск
SMOT
HODL
Сравнение SMOT c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMOT | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | -0.44 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -0.37 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.35 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | -0.75 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.44 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SMOT и HODL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и HODL
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.41% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и HODL
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMOT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -49.25% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -49.25% | +34.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -45.67% | +38.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -14.14% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 23.20% | -19.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и HODL
Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 4.64%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMOT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 12.99% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 36.72% | -26.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 45.07% | -24.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 50.90% | -32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 50.90% | -32.21% |