Сравнение SMOT с HODL
SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SMOT returned 12.04% vs -46.17% for HODL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.69%.
SMOT
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 4.91%
- С начала года
- 8.36%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -26.69%
- 1 год
- -46.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOT и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 8.36% | 6.46% | 13.11% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.69% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between SMOT and HODL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOT vs. HODL — Ранг доходности на риск
SMOT
HODL
Сравнение SMOT c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOT | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.87 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | -1.39 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOT и HODL
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -53.20% | +29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -53.20% | +44.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -48.92% | +48.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -17.69% | +12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 33.19% | -30.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и HODL
Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 3.67%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 10.67% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 34.56% | -24.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 44.14% | -30.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 49.55% | -31.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 49.55% | -31.22% |
Сравнение комиссий SMOT и HODL
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и HODL
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.27% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SMOT and HODL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.67%) compared to SMOT (3.67%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, SMOT leads with 12.04% vs -46.17% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMOT has performed better with a 12.04% return vs -46.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.
SMOT has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for HODL.
SMOT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while HODL is Cryptocurrency. SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.25% for HODL.
SMOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMOT и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор