PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 12.55%/yr vs 15.31%/yr for DES. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 16.57%.

SMOT

1 день
0.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.20%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и DES

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.04%6.46%10.71%17.31%5.41%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%6.87%

Correlation

The correlation between SMOT and DES is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between SMOT and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOT и DES

Секторы
SMOT
DES

Технологии

22.2%
5.5%

Здравоохранение

18.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
14.8%

Промышленность

12.0%
13.3%

Сырьевые материалы

8.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.3%

Финансовые услуги

6.0%
23.7%

Энергетика

4.7%
10.7%

Коммунальные услуги

2.7%
4.6%

Недвижимость

2.6%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.8%

Технологии

SMOT
22.2%
DES
5.5%

Здравоохранение

SMOT
18.3%
DES
1.7%

Потребительский циклический сектор

SMOT
13.1%
DES
14.8%

Промышленность

SMOT
12.0%
DES
13.3%

Сырьевые материалы

SMOT
8.1%
DES
6.0%

Потребительский защитный сектор

SMOT
7.8%
DES
4.3%

Финансовые услуги

SMOT
6.0%
DES
23.7%

Энергетика

SMOT
4.7%
DES
10.7%

Коммунальные услуги

SMOT
2.7%
DES
4.6%

Недвижимость

SMOT
2.6%
DES
9.6%

Коммуникационные услуги

SMOT
2.4%
DES
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с SDVYSMOT с IJR
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

SMOT vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOTDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.70

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.54

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.66

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

10.41

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOT vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOTDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.32

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SMOT и DES

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-65.48%

+42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.64%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-25.16%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-9.68%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.68%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и DES

Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 3.03%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.09%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

11.07%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

16.45%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

19.58%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

21.97%

-3.55%

Сравнение комиссий SMOT и DES

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и DES

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and DES have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DES has higher volatility (4.09%) compared to SMOT (3.03%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs DES's -65.48%.

On 3-year performance, DES leads with 15.31% vs 12.55% for SMOT. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DES has performed better with a 15.31% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.27% for SMOT.

SMOT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DES is Small Cap Blend Equities. SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.38% for DES.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор