Сравнение SMOT с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
SMOT и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMOT и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | -2.57% | 6.46% | 10.71% | 17.31% | 5.41% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.70% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.70%.
SMOT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и DES
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
SMOT vs. DES — Ранг доходности на риск
SMOT
DES
Сравнение SMOT c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMOT | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.19 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.22 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 4.29 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOT | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SMOT и DES составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и DES
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DES в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.41% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.52% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и DES
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMOT | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -65.48% | +42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -7.80% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -3.55% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -9.76% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.81% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и DES
VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеют волатильность 4.65% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMOT | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.86% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 11.89% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 20.51% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 19.65% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 21.97% | -3.29% |