PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 12.55%/yr vs 20.83%/yr for DBO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

SMOT

1 день
0.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.20%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.04%6.46%10.71%17.31%5.41%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%-9.79%

Correlation

The correlation between SMOT and DBO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.07

The correlation between SMOT and DBO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMOT и DBO

Секторы
SMOT
DBO

Технологии

22.2%

-

Здравоохранение

18.3%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Промышленность

12.0%

-

Сырьевые материалы

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.8%

-

Финансовые услуги

6.0%
116.0%

Энергетика

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Технологии

SMOT
22.2%
DBO

-

Здравоохранение

SMOT
18.3%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

SMOT
13.1%
DBO

-

Промышленность

SMOT
12.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

SMOT
8.1%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

SMOT
7.8%
DBO

-

Финансовые услуги

SMOT
6.0%
DBO
116.0%

Энергетика

SMOT
4.7%
DBO

-

Коммунальные услуги

SMOT
2.7%
DBO

-

Недвижимость

SMOT
2.6%
DBO

-

Коммуникационные услуги

SMOT
2.4%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVY
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

SMOT vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOTDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.25

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.85

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.28

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

8.69

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOT vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOTDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.25

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.02

+0.70

Просадки

Сравнение просадок SMOT и DBO

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-90.18%

+66.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-18.19%

+9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-28.20%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-52.68%

+52.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-62.25%

+57.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

8.94%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и DBO

Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 3.03%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

12.79%

-9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

28.32%

-18.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

34.58%

-20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

32.31%

-13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

31.79%

-13.37%

Сравнение комиссий SMOT и DBO

SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и DBO

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and DBO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to SMOT (3.03%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 20.83% vs 12.55% for SMOT. On fees, SMOT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 20.83% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMOT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.27% for SMOT.

SMOT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор