PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с CSD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SMOT tracks the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 11.44%/yr vs 39.59%/yr for CSD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 50.08%.

SMOT

1 день
0.92%
1 месяц
2.27%
С начала года
7.25%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.97%
3 года*
11.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
3.35%
1 месяц
8.44%
С начала года
50.08%
6 месяцев
46.69%
1 год
81.27%
3 года*
39.59%
5 лет*
18.85%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и CSD

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		7.25%6.46%10.71%17.31%3.85%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		50.08%21.58%27.61%23.77%3.66%

Correlation

The correlation between SMOT and CSD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between SMOT and CSD shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMOT и CSD

Секторы
SMOT
CSD

Технологии

22.2%
19.2%

Здравоохранение

18.8%
13.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
5.8%

Промышленность

11.7%
31.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Сырьевые материалы

7.6%
10.6%

Финансовые услуги

5.9%
0.1%

Энергетика

4.5%

-

Коммунальные услуги

2.7%
5.9%

Недвижимость

2.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
8.5%

Технологии

SMOT
22.2%
CSD
19.2%

Здравоохранение

SMOT
18.8%
CSD
13.1%

Потребительский циклический сектор

SMOT
13.4%
CSD
5.8%

Промышленность

SMOT
11.7%
CSD
31.7%

Потребительский защитный сектор

SMOT
7.9%
CSD

-

Сырьевые материалы

SMOT
7.6%
CSD
10.6%

Финансовые услуги

SMOT
5.9%
CSD
0.1%

Энергетика

SMOT
4.5%
CSD

-

Коммунальные услуги

SMOT
2.7%
CSD
5.9%

Недвижимость

SMOT
2.6%
CSD
5.2%

Коммуникационные услуги

SMOT
2.4%
CSD
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVY
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с SPMOCSD с IYMCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

SMOT vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMOTCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
3.29

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
4.02

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.52

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

7.20

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

28.12

-22.75

SMOT vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMOT и CSD

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-70.47%

+47.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.34%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-30.15%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-14.19%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.90%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и CSD

Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 4.87%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

8.20%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

18.95%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

24.88%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

23.48%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

24.92%

-6.49%

Сравнение комиссий SMOT и CSD

SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и CSD

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.28%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and CSD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (8.20%) compared to SMOT (4.87%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs CSD's -70.47%.

On 3-year performance, CSD leads with 39.59% vs 11.44% for SMOT. On fees, SMOT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSD has performed better with a 39.59% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMOT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

SMOT has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.11% for CSD.

SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор