Сравнение SMOT с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
SMOT и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMOT и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | -2.82% | 6.46% | 10.71% | 17.31% | 5.41% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | 4.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%.
SMOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и CSD
SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
SMOT vs. CSD — Ранг доходности на риск
SMOT
CSD
Сравнение SMOT c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMOT | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.81 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.38 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.14 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 12.93 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOT | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.81 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SMOT и CSD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и CSD
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.41% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и CSD
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMOT | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -70.47% | +47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -17.08% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.09% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -14.35% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.15% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и CSD
Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 4.64%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMOT | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 10.46% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 19.09% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 29.22% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 23.06% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 24.69% | -6.00% |