PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с BMVP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SMOT tracks the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 12.55%/yr vs 14.03%/yr for BMVP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 6.62%.

SMOT

1 день
0.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.20%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

BMVP

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и BMVP

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.04%6.46%10.71%17.31%5.41%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%4.71%

Correlation

The correlation between SMOT and BMVP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between SMOT and BMVP shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMOT и BMVP

Секторы
SMOT
BMVP

Технологии

22.2%
16.4%

Здравоохранение

18.3%
9.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.6%

Промышленность

12.0%
16.8%

Сырьевые материалы

8.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

7.8%
5.1%

Финансовые услуги

6.0%
16.4%

Энергетика

4.7%
5.2%

Коммунальные услуги

2.7%
5.1%

Недвижимость

2.6%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
7.6%

Технологии

SMOT
22.2%
BMVP
16.4%

Здравоохранение

SMOT
18.3%
BMVP
9.7%

Потребительский циклический сектор

SMOT
13.1%
BMVP
10.6%

Промышленность

SMOT
12.0%
BMVP
16.8%

Сырьевые материалы

SMOT
8.1%
BMVP
1.6%

Потребительский защитный сектор

SMOT
7.8%
BMVP
5.1%

Финансовые услуги

SMOT
6.0%
BMVP
16.4%

Энергетика

SMOT
4.7%
BMVP
5.2%

Коммунальные услуги

SMOT
2.7%
BMVP
5.1%

Недвижимость

SMOT
2.6%
BMVP
5.5%

Коммуникационные услуги

SMOT
2.4%
BMVP
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVY
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

SMOT vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOTBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.03

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.55

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.56

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

4.78

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOT vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMVP равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOTBMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.03

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.11

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SMOT и BMVP

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-78.13%

+54.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-6.45%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-15.12%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.65%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-36.20%

+31.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.10%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и BMVP

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.26%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

7.21%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

9.77%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

16.07%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.81%

-0.39%

Сравнение комиссий SMOT и BMVP

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и BMVP

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности BMVP в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and BMVP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOT has higher volatility (3.03%) compared to BMVP (2.26%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs BMVP's -78.13%.

On 3-year performance, BMVP leads with 14.03% vs 12.55% for SMOT. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BMVP has performed better with a 14.03% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.27% for SMOT.

SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.29% for BMVP.

SMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор