PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOG с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOG с SMH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SMOG is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Low Carbon Energy Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMOG returned 13.03%/yr vs 38.61%/yr for SMH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.85%. За последние 10 лет акции SMOG уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 13.03% против 38.61% соответственно.

SMOG

1 день
-0.59%
1 месяц
-7.54%
С начала года
9.94%
6 месяцев
8.34%
1 год
31.97%
3 года*
8.19%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
13.03%

SMH

1 день
2.90%
1 месяц
5.77%
С начала года
76.85%
6 месяцев
74.89%
1 год
132.14%
3 года*
63.82%
5 лет*
38.94%
10 лет*
38.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOG и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		9.94%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-10.18%22.69%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		76.85%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between SMOG and SMH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2007 г.

0.64

The correlation between SMOG and SMH shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMOG и SMH

Секторы
SMOG
SMH

Коммунальные услуги

34.4%

-

Промышленность

30.1%

-

Потребительский циклический сектор

20.6%

-

Технологии

7.4%
100.0%

Энергетика

5.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

SMOG
34.4%
SMH

-

Промышленность

SMOG
30.1%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

SMOG
20.6%
SMH

-

Технологии

SMOG
7.4%
SMH
100.0%

Энергетика

SMOG
5.6%
SMH

-

Сырьевые материалы

SMOG
1.3%
SMH

-

Финансовые услуги

SMOG
0.6%
SMH

-

Коммуникационные услуги

SMOG

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

SMOG

-

SMH

-

Здравоохранение

SMOG

-

SMH

-

Недвижимость

SMOG

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Low Carbon Energy ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

SMOG vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOG c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMOGSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.82

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.94

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.56

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

8.90

-6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

32.08

-23.10

SMOG vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMOG и SMH

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOGSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-84.96%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-14.93%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-35.74%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-45.30%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-45.30%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-4.79%

-15.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.36%

-41.00%

-11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.13%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и SMH

Текущая волатильность для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 8.97%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOGSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

18.79%

-9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

29.21%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

34.82%

-13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.36%

35.84%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

32.97%

-7.24%

Сравнение комиссий SMOG и SMH

SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и SMH

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.43%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SMOG and SMH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (18.79%) compared to SMOG (8.97%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 38.61% vs 13.03% for SMOG. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMOG has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 38.61% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.

SMOG has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.17% for SMH.

SMOG is categorized as Alternative Energy Equities, while SMH is Semiconductors. SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOG и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор