PortfoliosLab logo
Сравнение SMOG с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMOG и TAN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SMOG и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.43%
-84.88%
SMOG
TAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOG:

0.51

TAN:

-0.69

Коэф-т Сортино

SMOG:

0.87

TAN:

-0.85

Коэф-т Омега

SMOG:

1.11

TAN:

0.91

Коэф-т Кальмара

SMOG:

0.24

TAN:

-0.31

Коэф-т Мартина

SMOG:

1.59

TAN:

-1.11

Индекс Язвы

SMOG:

7.70%

TAN:

24.36%

Дневная вол-ть

SMOG:

24.03%

TAN:

39.09%

Макс. просадка

SMOG:

-84.39%

TAN:

-95.29%

Текущая просадка

SMOG:

-44.37%

TAN:

-86.68%

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции SMOG превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 5.95% против -4.05% соответственно.


SMOG

С начала года

2.67%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-2.16%

1 год

10.35%

5 лет

10.05%

10 лет

5.95%

TAN

С начала года

-12.44%

1 месяц

-9.74%

6 месяцев

-21.68%

1 год

-27.70%

5 лет

0.58%

10 лет

-4.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMOG и TAN

SMOG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.


График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAN: 0.69%
График комиссии SMOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMOG: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOG и TAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMOG
Ранг риск-скорректированной доходности SMOG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOG c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMOG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMOG: 0.51
TAN: -0.69
Коэффициент Сортино SMOG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMOG: 0.87
TAN: -0.85
Коэффициент Омега SMOG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMOG: 1.11
TAN: 0.91
Коэффициент Кальмара SMOG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMOG: 0.24
TAN: -0.31
Коэффициент Мартина SMOG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMOG: 1.59
TAN: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа TAN равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.69
SMOG
TAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и TAN

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности TAN в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
1.60%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%0.21%
TAN
Invesco Solar ETF
0.57%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%

Просадки

Сравнение просадок SMOG и TAN

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.37%
-86.68%
SMOG
TAN

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и TAN

Текущая волатильность для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 13.54%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.54%
15.54%
SMOG
TAN