Сравнение SMOG с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Invesco Solar ETF (TAN).
SMOG и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ardour Global Index. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOG или TAN.
Основные характеристики
| SMOG | TAN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.53% | -19.83% |
| Дох-ть за 1 год | -11.75% | -40.49% |
| Дох-ть за 3 года | -9.34% | -16.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.79% | 11.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.61% | 2.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | -1.04 |
| Дневная вол-ть | 22.09% | 37.18% |
| Макс. просадка | -84.39% | -95.29% |
| Current Drawdown | -45.33% | -80.45% |
Корреляция
Корреляция между SMOG и TAN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMOG и TAN
С начала года, SMOG показывает доходность -8.53%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью -19.83%. За последние 10 лет акции SMOG превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 6.61% против 2.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOG и TAN
SMOG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMOG c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOG и TAN
Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности TAN в 0.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOG VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF | 1.73% | 1.58% | 1.32% | 0.44% | 0.06% | 0.00% | 0.62% | 1.25% | 2.12% | 0.56% | 0.21% | 0.99% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.29% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SMOG и TAN
Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMOG и TAN
Текущая волатильность для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 5.88%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.