PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMOG с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMOG с ICLN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

SMOG и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ardour Global Index. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOG или ICLN.

Корреляция

Корреляция между SMOG и ICLN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOG:

0.40

ICLN:

-0.32

Коэф-т Сортино

SMOG:

0.84

ICLN:

-0.13

Коэф-т Омега

SMOG:

1.10

ICLN:

0.98

Коэф-т Кальмара

SMOG:

0.23

ICLN:

-0.07

Коэф-т Мартина

SMOG:

1.49

ICLN:

-0.29

Индекс Язвы

SMOG:

7.84%

ICLN:

16.37%

Дневная вол-ть

SMOG:

23.93%

ICLN:

23.44%

Макс. просадка

SMOG:

-84.39%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

SMOG:

-38.92%

ICLN:

-65.24%

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции SMOG превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 6.62% против 1.96% соответственно.

SMOG

С начала года

12.71%

1 месяц

12.65%

6 месяцев

14.08%

1 год

9.41%

5 лет

11.13%

10 лет

6.62%

ICLN

С начала года

14.24%

1 месяц

14.34%

6 месяцев

7.51%

1 год

-7.54%

5 лет

5.00%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMOG и ICLN

SMOG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.

SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOG и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг риск-скорректированной доходности SMOG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOG c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и ICLN

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ICLN в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF		1.46%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%0.21%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.62%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок SMOG и ICLN

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, примерно равная максимальной просадке ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и ICLN

VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеют волатильность 5.75% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...