PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOG с ERTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOG с ERTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) are both Alternative Energy Equities funds - SMOG tracks the MVIS Global Low Carbon Energy Index while ERTH tracks the MSCI Global Environment Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMOG returned 12.70%/yr vs 7.44%/yr for ERTH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.55%/yr for ERTH.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и ERTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции SMOG превзошли акции ERTH по среднегодовой доходности: 12.70% против 7.44% соответственно.

SMOG

1 день
-1.20%
1 месяц
0.08%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.43%
1 год
42.14%
3 года*
10.86%
5 лет*
1.76%
10 лет*
12.70%

ERTH

1 день
-1.09%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.02%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.54%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOG и ERTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		18.16%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-10.18%22.69%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		8.02%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-12.49%30.53%

Correlation

The correlation between SMOG and ERTH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.86

The correlation between SMOG and ERTH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOG и ERTH

Секторы
SMOG
ERTH

Коммунальные услуги

33.2%
6.5%

Промышленность

28.1%
21.0%

Потребительский циклический сектор

21.7%
14.3%

Технологии

8.4%
10.5%

Энергетика

6.6%
8.5%

Сырьевые материалы

1.2%
2.3%

Финансовые услуги

0.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

26.7%

Коммунальные услуги

SMOG
33.2%
ERTH
6.5%

Промышленность

SMOG
28.1%
ERTH
21.0%

Потребительский циклический сектор

SMOG
21.7%
ERTH
14.3%

Технологии

SMOG
8.4%
ERTH
10.5%

Энергетика

SMOG
6.6%
ERTH
8.5%

Сырьевые материалы

SMOG
1.2%
ERTH
2.3%

Финансовые услуги

SMOG
0.6%
ERTH
0.3%

Коммуникационные услуги

SMOG

-

ERTH

-

Потребительский защитный сектор

SMOG

-

ERTH
2.1%

Здравоохранение

SMOG

-

ERTH

-

Недвижимость

SMOG

-

ERTH
26.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Low Carbon Energy ETF

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYYSMOG с CIBR
Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPCERTH с NZUS

Доходность на риск

SMOG vs. ERTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOG c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOGERTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.36

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.93

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

2.81

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

7.79

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOG vs. ERTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ERTH равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOGERTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.36

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.17

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.21

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SMOG и ERTH

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки ERTH в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и ERTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOGERTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-64.45%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.07%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-33.82%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-51.72%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-51.72%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-27.23%

+12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-21.47%

-31.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.90%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и ERTH

VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SMOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOGERTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.20%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

11.80%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

16.73%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

22.85%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

22.62%

+3.11%

Сравнение комиссий SMOG и ERTH

SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ERTH в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и ERTH

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ERTH в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.38%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SMOG and ERTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMOG has higher volatility (7.43%) compared to ERTH (5.20%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs ERTH's -64.45%.

On 10-year performance, SMOG leads with 12.70% vs 7.44% for ERTH. On fees, ERTH is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ERTH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMOG has performed better with a 12.70% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERTH is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.

ERTH has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.33% for SMOG.

SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index, while ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.55% for ERTH.

SMOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOG и ERTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор