PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMOG с ERTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMOG с ERTH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH).

SMOG и ERTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ardour Global Index. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOG или ERTH.

Корреляция

Корреляция между SMOG и ERTH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и ERTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOG:

0.40

ERTH:

0.09

Коэф-т Сортино

SMOG:

0.84

ERTH:

0.40

Коэф-т Омега

SMOG:

1.10

ERTH:

1.05

Коэф-т Кальмара

SMOG:

0.23

ERTH:

0.07

Коэф-т Мартина

SMOG:

1.49

ERTH:

0.44

Индекс Язвы

SMOG:

7.84%

ERTH:

8.45%

Дневная вол-ть

SMOG:

23.93%

ERTH:

22.78%

Макс. просадка

SMOG:

-84.39%

ERTH:

-64.46%

Текущая просадка

SMOG:

-38.92%

ERTH:

-39.53%

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции SMOG превзошли акции ERTH по среднегодовой доходности: 6.62% против 5.37% соответственно.

SMOG

С начала года

12.71%

1 месяц

12.65%

6 месяцев

14.08%

1 год

9.41%

5 лет

11.13%

10 лет

6.62%

ERTH

С начала года

6.33%

1 месяц

13.02%

6 месяцев

4.32%

1 год

2.14%

5 лет

4.16%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMOG и ERTH

SMOG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ERTH в 0.55%.

SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOG и ERTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг риск-скорректированной доходности SMOG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOG c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа ERTH равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и ERTH

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности ERTH в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF		1.46%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%0.21%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		0.89%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%

Просадки

Сравнение просадок SMOG и ERTH

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки ERTH в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и ERTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и ERTH

VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеют волатильность 5.75% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...