PortfoliosLab logo
Сравнение SMOG с ERTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMOG и ERTH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SMOG и ERTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10%
81.72%
SMOG
ERTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOG:

0.51

ERTH:

0.04

Коэф-т Сортино

SMOG:

0.87

ERTH:

0.23

Коэф-т Омега

SMOG:

1.11

ERTH:

1.03

Коэф-т Кальмара

SMOG:

0.24

ERTH:

0.02

Коэф-т Мартина

SMOG:

1.59

ERTH:

0.12

Индекс Язвы

SMOG:

7.70%

ERTH:

8.06%

Дневная вол-ть

SMOG:

24.03%

ERTH:

22.84%

Макс. просадка

SMOG:

-84.39%

ERTH:

-64.46%

Текущая просадка

SMOG:

-44.37%

ERTH:

-44.78%

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции SMOG превзошли акции ERTH по среднегодовой доходности: 5.95% против 4.69% соответственно.


SMOG

С начала года

2.67%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-2.16%

1 год

10.35%

5 лет

10.05%

10 лет

5.95%

ERTH

С начала года

-2.90%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-7.19%

1 год

-0.29%

5 лет

3.19%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMOG и ERTH

SMOG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ERTH в 0.55%.


График комиссии SMOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMOG: 0.63%
График комиссии ERTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERTH: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOG и ERTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMOG
Ранг риск-скорректированной доходности SMOG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOG c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMOG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMOG: 0.51
ERTH: 0.04
Коэффициент Сортино SMOG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMOG: 0.87
ERTH: 0.23
Коэффициент Омега SMOG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMOG: 1.11
ERTH: 1.03
Коэффициент Кальмара SMOG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMOG: 0.24
ERTH: 0.02
Коэффициент Мартина SMOG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMOG: 1.59
ERTH: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ERTH равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.04
SMOG
ERTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и ERTH

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ERTH в 0.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
1.60%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%0.21%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
0.97%0.99%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%

Просадки

Сравнение просадок SMOG и ERTH

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки ERTH в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и ERTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-52.00%-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.37%
-44.78%
SMOG
ERTH

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и ERTH

VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что SMOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.54%
12.80%
SMOG
ERTH