Сравнение SMOG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SMOG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ardour Global Index. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOG или VOO.
Основные характеристики
| SMOG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.31% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 5.49% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -15.86% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.20% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.93% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.44 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 0.46 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 9.54% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 22.20% | 12.33% |
| Макс. просадка | -84.39% | -33.99% |
| Текущая просадка | -44.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMOG и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMOG и VOO
С начала года, SMOG показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции SMOG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.93% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOG и VOO
SMOG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMOG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOG и VOO
Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOG VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF | 1.71% | 1.58% | 1.32% | 0.44% | 0.06% | 0.00% | 0.62% | 1.25% | 2.12% | 0.56% | 0.21% | 0.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SMOG и VOO
Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMOG и VOO
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SMOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.