PortfoliosLab logo
Сравнение SMOG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMOG и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SMOG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.50%
557.08%
SMOG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOG:

0.52

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SMOG:

0.88

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SMOG:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SMOG:

0.24

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SMOG:

1.62

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SMOG:

7.71%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SMOG:

24.10%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SMOG:

-84.39%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SMOG:

-43.33%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SMOG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.24% против 12.12% соответственно.


SMOG

С начала года

4.58%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-1.43%

1 год

10.52%

5 лет

9.57%

10 лет

6.24%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMOG и VOO

SMOG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SMOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMOG: 0.63%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMOG
Ранг риск-скорректированной доходности SMOG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMOG, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMOG: 0.52
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SMOG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMOG: 0.88
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SMOG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMOG: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SMOG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMOG: 0.24
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SMOG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMOG: 1.62
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.54
SMOG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и VOO

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%0.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SMOG и VOO

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.33%
-9.90%
SMOG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и VOO

VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.62% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.62%
13.96%
SMOG
VOO