PortfoliosLab logo
Сравнение SMOG с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMOG и DRIV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SMOG и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.21%
49.38%
SMOG
DRIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOG:

0.51

DRIV:

-0.22

Коэф-т Сортино

SMOG:

0.87

DRIV:

-0.13

Коэф-т Омега

SMOG:

1.11

DRIV:

0.99

Коэф-т Кальмара

SMOG:

0.24

DRIV:

-0.15

Коэф-т Мартина

SMOG:

1.59

DRIV:

-0.59

Индекс Язвы

SMOG:

7.70%

DRIV:

10.26%

Дневная вол-ть

SMOG:

24.03%

DRIV:

27.89%

Макс. просадка

SMOG:

-84.39%

DRIV:

-41.93%

Текущая просадка

SMOG:

-44.37%

DRIV:

-32.25%

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью -9.80%.


SMOG

С начала года

2.67%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-2.16%

1 год

10.35%

5 лет

10.05%

10 лет

5.95%

DRIV

С начала года

-9.80%

1 месяц

-9.41%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-7.77%

5 лет

12.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMOG и DRIV

SMOG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.


График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIV: 0.68%
График комиссии SMOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMOG: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOG и DRIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMOG
Ранг риск-скорректированной доходности SMOG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOG c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMOG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMOG: 0.51
DRIV: -0.22
Коэффициент Сортино SMOG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMOG: 0.87
DRIV: -0.13
Коэффициент Омега SMOG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMOG: 1.11
DRIV: 0.99
Коэффициент Кальмара SMOG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMOG: 0.24
DRIV: -0.15
Коэффициент Мартина SMOG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMOG: 1.59
DRIV: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа DRIV равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.22
SMOG
DRIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и DRIV

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DRIV в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
1.60%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%0.21%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
2.29%2.06%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMOG и DRIV

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.37%
-32.25%
SMOG
DRIV

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и DRIV

Текущая волатильность для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 13.54%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.54%
17.03%
SMOG
DRIV