PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOG с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOG с DRIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - SMOG is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Low Carbon Energy Index, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMOG returned 1.76%/yr vs 9.49%/yr for DRIV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 18.16%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 42.27%.

SMOG

1 день
-1.20%
1 месяц
0.08%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.43%
1 год
42.14%
3 года*
10.86%
5 лет*
1.76%
10 лет*
12.70%

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOG и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		18.16%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-11.22%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%

Correlation

The correlation between SMOG and DRIV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.82

The correlation between SMOG and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOG и DRIV

Секторы
SMOG
DRIV

Коммунальные услуги

33.2%

-

Промышленность

28.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

21.7%
26.8%

Технологии

8.4%
34.0%

Энергетика

6.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%
14.4%

Финансовые услуги

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

SMOG
33.2%
DRIV

-

Промышленность

SMOG
28.1%
DRIV
19.4%

Потребительский циклический сектор

SMOG
21.7%
DRIV
26.8%

Технологии

SMOG
8.4%
DRIV
34.0%

Энергетика

SMOG
6.6%
DRIV

-

Сырьевые материалы

SMOG
1.2%
DRIV
14.4%

Финансовые услуги

SMOG
0.6%
DRIV

-

Коммуникационные услуги

SMOG

-

DRIV
5.4%

Потребительский защитный сектор

SMOG

-

DRIV

-

Здравоохранение

SMOG

-

DRIV

-

Недвижимость

SMOG

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Low Carbon Energy ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с VOOSMOG с SKYYSMOG с CIBR
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

SMOG vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOG c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOGDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.70

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
4.35

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

6.92

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

24.10

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOG vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOGDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.70

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.35

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.54

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SMOG и DRIV

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOGDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-41.93%

-42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-13.43%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-34.18%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-41.93%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-1.04%

-13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-15.13%

-37.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.85%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и DRIV

Текущая волатильность для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 7.43%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOGDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

9.36%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

19.29%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

25.14%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

27.07%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

27.40%

-1.67%

Сравнение комиссий SMOG и DRIV

SMOG берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и DRIV

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SMOG and DRIV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.36%) compared to SMOG (7.43%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, DRIV leads with 9.49% vs 1.76% for SMOG. On fees, SMOG is cheaper at 0.61% per year. On volatility, SMOG has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 9.49% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMOG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

SMOG has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.75% for DRIV.

SMOG is categorized as Alternative Energy Equities, while DRIV is Global Equities. SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOG и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор