Сравнение SMOG с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
SMOG и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Low Carbon Energy Index. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMOG и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMOG и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 7.30% | 33.36% | -9.33% | 1.42% | -29.92% | -2.75% | 118.38% | 38.86% | -10.18% | 22.69% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 32.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SMOG показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции SMOG уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.87% соответственно.
SMOG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 11.25%
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOG и QCLN
SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
SMOG vs. QCLN — Ранг доходности на риск
SMOG
QCLN
Сравнение SMOG c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMOG | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.63 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.23 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.97 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 12.27 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOG | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.19 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.15 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SMOG и QCLN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOG и QCLN
Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 1.46% | 1.57% | 1.64% | 1.58% | 1.32% | 0.44% | 0.06% | 0.00% | 0.62% | 1.25% | 2.12% | 0.56% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SMOG и QCLN
Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMOG | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -76.18% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -16.18% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | -69.49% | +21.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -71.73% | +20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -45.67% | +23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.80% | -43.54% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.24% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOG и QCLN
Текущая волатильность для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 9.02%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMOG | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 13.73% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 27.33% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 37.76% | -14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 37.87% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.66% | 34.62% | -8.96% |