PortfoliosLab logo
Сравнение SMOG с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMOG и QCLN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SMOG и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10%
34.57%
SMOG
QCLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOG:

0.51

QCLN:

-0.26

Коэф-т Сортино

SMOG:

0.87

QCLN:

-0.13

Коэф-т Омега

SMOG:

1.11

QCLN:

0.99

Коэф-т Кальмара

SMOG:

0.24

QCLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

SMOG:

1.59

QCLN:

-0.64

Индекс Язвы

SMOG:

7.70%

QCLN:

14.84%

Дневная вол-ть

SMOG:

24.03%

QCLN:

36.64%

Макс. просадка

SMOG:

-84.39%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

SMOG:

-44.37%

QCLN:

-68.25%

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью -18.98%. За последние 10 лет акции SMOG превзошли акции QCLN по среднегодовой доходности: 5.95% против 4.34% соответственно.


SMOG

С начала года

2.67%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-2.16%

1 год

10.35%

5 лет

10.05%

10 лет

5.95%

QCLN

С начала года

-18.98%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

-18.00%

1 год

-12.05%

5 лет

4.30%

10 лет

4.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMOG и QCLN

SMOG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.


График комиссии SMOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMOG: 0.63%
График комиссии QCLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLN: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOG и QCLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMOG
Ранг риск-скорректированной доходности SMOG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOG c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMOG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMOG: 0.51
QCLN: -0.26
Коэффициент Сортино SMOG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMOG: 0.87
QCLN: -0.13
Коэффициент Омега SMOG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMOG: 1.11
QCLN: 0.99
Коэффициент Кальмара SMOG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMOG: 0.24
QCLN: -0.13
Коэффициент Мартина SMOG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMOG: 1.59
QCLN: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.26
SMOG
QCLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и QCLN

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности QCLN в 1.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
1.60%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%0.21%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
1.15%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%

Просадки

Сравнение просадок SMOG и QCLN

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.37%
-68.25%
SMOG
QCLN

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и QCLN

Текущая волатильность для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 13.54%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 18.83%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.54%
18.83%
SMOG
QCLN