PortfoliosLab logo
Сравнение SMOG с SKYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMOG и SKYY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SMOG и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.21%
423.28%
SMOG
SKYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOG:

0.51

SKYY:

0.45

Коэф-т Сортино

SMOG:

0.87

SKYY:

0.81

Коэф-т Омега

SMOG:

1.11

SKYY:

1.11

Коэф-т Кальмара

SMOG:

0.24

SKYY:

0.43

Коэф-т Мартина

SMOG:

1.59

SKYY:

1.45

Индекс Язвы

SMOG:

7.70%

SKYY:

9.30%

Дневная вол-ть

SMOG:

24.03%

SKYY:

29.80%

Макс. просадка

SMOG:

-84.39%

SKYY:

-53.20%

Текущая просадка

SMOG:

-44.37%

SKYY:

-22.23%

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью -14.36%. За последние 10 лет акции SMOG уступали акциям SKYY по среднегодовой доходности: 5.95% против 13.18% соответственно.


SMOG

С начала года

2.67%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-2.16%

1 год

10.35%

5 лет

10.05%

10 лет

5.95%

SKYY

С начала года

-14.36%

1 месяц

-8.76%

6 месяцев

-2.82%

1 год

10.55%

5 лет

11.12%

10 лет

13.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMOG и SKYY

SMOG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SKYY в 0.60%.


График комиссии SMOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMOG: 0.63%
График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SKYY: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOG и SKYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMOG
Ранг риск-скорректированной доходности SMOG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

SKYY
Ранг риск-скорректированной доходности SKYY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOG c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMOG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMOG: 0.51
SKYY: 0.45
Коэффициент Сортино SMOG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMOG: 0.87
SKYY: 0.81
Коэффициент Омега SMOG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMOG: 1.11
SKYY: 1.11
Коэффициент Кальмара SMOG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMOG: 0.24
SKYY: 0.43
Коэффициент Мартина SMOG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMOG: 1.59
SKYY: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKYY равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.45
SMOG
SKYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и SKYY

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
1.60%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%0.21%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%

Просадки

Сравнение просадок SMOG и SKYY

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и SKYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.37%
-22.23%
SMOG
SKYY

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и SKYY

Текущая волатильность для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 13.54%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.54%
18.76%
SMOG
SKYY