PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOG с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMOG с SKYY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY).

SMOG и SKYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Low Carbon Energy Index. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. SKYY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index. Фонд был запущен 5 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMOG и SKYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		7.30%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-10.18%22.69%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-15.18%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью -15.18%. За последние 10 лет акции SMOG уступали акциям SKYY по среднегодовой доходности: 11.25% против 14.33% соответственно.

SMOG

1 день
0.24%
1 месяц
-1.69%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.93%
1 год
39.02%
3 года*
6.28%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
11.25%

SKYY

1 день
0.89%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-15.18%
6 месяцев
-17.96%
1 год
6.70%
3 года*
18.15%
5 лет*
2.52%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Low Carbon Energy ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с VOOSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с CIBR
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с WCLDSKYY с CLOUSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO

Сравнение комиссий SMOG и SKYY

SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SKYY в 0.60%.

SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Доходность на риск

SMOG vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOG c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOGSKYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.23

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.53

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

0.30

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

0.74

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOG vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SKYY равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOGSKYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.23

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.08

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.50

-0.45

Корреляция

Корреляция между SMOG и SKYY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и SKYY

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.46%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Просадки

Сравнение просадок SMOG и SKYY

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и SKYY.

Загрузка...

Показатели просадок

SMOGSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-53.20%

-31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-26.68%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-53.20%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-53.20%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.46%

-23.09%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.80%

-10.87%

-41.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

10.69%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и SKYY

VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что SMOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMOGSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

7.95%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

19.11%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

29.65%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

29.84%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.66%

26.39%

-0.73%