PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOG с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOG с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SMOG is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Low Carbon Energy Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMOG returned 12.70%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMOG имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции GLD немного впереди с 13.12%.

SMOG

1 день
-1.20%
1 месяц
0.08%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.43%
1 год
42.14%
3 года*
10.86%
5 лет*
1.76%
10 лет*
12.70%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOG и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		18.16%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-10.18%22.69%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between SMOG and GLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.13

The correlation between SMOG and GLD shifts across timeframes, from 0.13 (10 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMOG и GLD

Секторы
SMOG
GLD

Коммунальные услуги

33.2%

-

Промышленность

28.1%

-

Потребительский циклический сектор

21.7%

-

Технологии

8.4%

-

Энергетика

6.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%
100.0%

Финансовые услуги

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

SMOG
33.2%
GLD

-

Промышленность

SMOG
28.1%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

SMOG
21.7%
GLD

-

Технологии

SMOG
8.4%
GLD

-

Энергетика

SMOG
6.6%
GLD

-

Сырьевые материалы

SMOG
1.2%
GLD
100.0%

Финансовые услуги

SMOG
0.6%
GLD

-

Коммуникационные услуги

SMOG

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

SMOG

-

GLD

-

Здравоохранение

SMOG

-

GLD

-

Недвижимость

SMOG

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Low Carbon Energy ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SMOG vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOG c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOGGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.21

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.60

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

1.68

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

4.15

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOG vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOGGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.21

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.01

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.60

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SMOG и GLD

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOGGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-45.56%

-38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-19.21%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-19.21%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-21.03%

-26.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-22.00%

-29.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-17.75%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-16.16%

-36.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

7.73%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и GLD

VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SMOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOGGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.51%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

23.16%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

26.61%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

18.00%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

15.95%

+9.78%

Сравнение комиссий SMOG и GLD

SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и GLD

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SMOG and GLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOG has higher volatility (7.43%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 12.70% for SMOG. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.

SMOG has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for GLD.

SMOG is categorized as Alternative Energy Equities, while GLD is Gold. SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.40% for GLD.

SMOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOG и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор