Сравнение SMOG с GLD
SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SMOG is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Low Carbon Energy Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMOG returned 13.03%/yr vs 11.30%/yr for GLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности SMOG и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOG показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SMOG превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.30% соответственно.
SMOG
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 13.03%
GLD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам SMOG и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 9.94% | 33.36% | -9.33% | 1.42% | -29.92% | -2.75% | 118.38% | 38.86% | -10.18% | 22.69% |
GLD SPDR Gold Shares | -6.77% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between SMOG and GLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2007 г. | 0.13 |
Over the past year, SMOG and GLD have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOG vs. GLD — Ранг доходности на риск
SMOG
GLD
Сравнение SMOG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOG | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 0.78 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 2.17 | +6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOG и GLD
Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -45.56% | -38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -26.21% | +14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | -26.21% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | -26.21% | -21.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -26.21% | -24.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -25.50% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.36% | -16.17% | -36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 9.38% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOG и GLD
VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 8.97% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 8.70% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 24.48% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 27.71% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 18.30% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 16.07% | +9.66% |
Сравнение комиссий SMOG и GLD
SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOG и GLD
Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 1.43% | 1.57% | 1.64% | 1.58% | 1.32% | 0.44% | 0.06% | 0.00% | 0.62% | 1.25% | 2.12% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
SMOG and GLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMOG has higher volatility (8.97%) compared to GLD (8.70%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, SMOG leads with 13.03% vs 11.30% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMOG has performed better with a 13.03% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.
SMOG has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for GLD.
SMOG is categorized as Alternative Energy Equities, while GLD is Gold. SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.40% for GLD.
SMOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMOG и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор