PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOG с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOG с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SMOG is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Low Carbon Energy Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMOG returned 12.53%/yr vs 12.98%/yr for GDXJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMOG имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции GDXJ немного впереди с 12.98%.

SMOG

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.91%
С начала года
17.56%
6 месяцев
15.87%
1 год
41.24%
3 года*
10.65%
5 лет*
1.66%
10 лет*
12.53%

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOG и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		17.56%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-10.18%22.69%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between SMOG and GDXJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.28

The correlation between SMOG and GDXJ shifts across timeframes, from 0.26 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMOG и GDXJ

Секторы
SMOG
GDXJ

Коммунальные услуги

33.2%

-

Промышленность

28.1%

-

Потребительский циклический сектор

21.7%

-

Технологии

8.4%

-

Энергетика

6.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%
100.0%

Финансовые услуги

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

SMOG
33.2%
GDXJ

-

Промышленность

SMOG
28.1%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

SMOG
21.7%
GDXJ

-

Технологии

SMOG
8.4%
GDXJ

-

Энергетика

SMOG
6.6%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

SMOG
1.2%
GDXJ
100.0%

Финансовые услуги

SMOG
0.6%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

SMOG

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

SMOG

-

GDXJ

-

Здравоохранение

SMOG

-

GDXJ

-

Недвижимость

SMOG

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Low Carbon Energy ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

SMOG vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOG c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOGGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.32

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.75

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

2.00

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

4.93

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOG vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOGGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.32

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.43

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.06

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SMOG и GDXJ

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOGGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-88.66%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-32.92%

+24.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-32.92%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-50.99%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-57.77%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-28.36%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-60.50%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

13.31%

-10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 7.27%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOGGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

16.69%

-9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

41.33%

-25.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

49.77%

-29.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

41.09%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

44.05%

-18.33%

Сравнение комиссий SMOG и GDXJ

SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и GDXJ

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SMOG and GDXJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to SMOG (7.27%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.98% vs 12.53% for SMOG. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, SMOG has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.98% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.33% for SMOG.

SMOG is categorized as Alternative Energy Equities, while GDXJ is Gold. SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.52% for GDXJ.

SMOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOG и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор