PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOG с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOG с BIZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - SMOG is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Low Carbon Energy Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMOG returned 12.53%/yr vs 7.97%/yr for BIZD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции SMOG превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 12.53% против 7.97% соответственно.

SMOG

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.91%
С начала года
17.56%
6 месяцев
15.87%
1 год
41.24%
3 года*
10.65%
5 лет*
1.66%
10 лет*
12.53%

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOG и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		17.56%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-10.18%22.69%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between SMOG and BIZD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.49

The correlation between SMOG and BIZD shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMOG и BIZD

Секторы
SMOG
BIZD

Коммунальные услуги

33.2%

-

Промышленность

28.1%

-

Потребительский циклический сектор

21.7%

-

Технологии

8.4%

-

Энергетика

6.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Финансовые услуги

0.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

SMOG
33.2%
BIZD

-

Промышленность

SMOG
28.1%
BIZD

-

Потребительский циклический сектор

SMOG
21.7%
BIZD

-

Технологии

SMOG
8.4%
BIZD

-

Энергетика

SMOG
6.6%
BIZD

-

Сырьевые материалы

SMOG
1.2%
BIZD

-

Финансовые услуги

SMOG
0.6%
BIZD
100.0%

Коммуникационные услуги

SMOG

-

BIZD

-

Потребительский защитный сектор

SMOG

-

BIZD

-

Здравоохранение

SMOG

-

BIZD

-

Недвижимость

SMOG

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Low Carbon Energy ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

SMOG vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOG c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOGBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.59

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
-0.73

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

-0.48

+5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

-0.84

+14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOG vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOGBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

-0.59

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.31

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SMOG и BIZD

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOGBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-55.44%

-28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-22.22%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-22.56%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-22.91%

-24.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-55.44%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-17.45%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-6.72%

-45.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

12.68%

-9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и BIZD

VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что SMOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOGBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

5.39%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

14.95%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

18.25%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

17.43%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

21.74%

+3.98%

Сравнение комиссий SMOG и BIZD

SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BIZD в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и BIZD

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности BIZD в 13.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SMOG and BIZD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOG has higher volatility (7.27%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs BIZD's -55.44%.

On 10-year performance, SMOG leads with 12.53% vs 7.97% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMOG has performed better with a 12.53% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.

BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 1.33% for SMOG.

SMOG is categorized as Alternative Energy Equities, while BIZD is Financials Equities. SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.42% for BIZD.

SMOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOG и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор