Сравнение SMN с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SMN и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMN и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.98% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SMN превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -25.70% против -72.80% соответственно.
SMN
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -19.98%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -14.19%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- -25.70%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и UVXY
И SMN, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SMN vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SMN
UVXY
Сравнение SMN c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.51 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | -0.30 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.66 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.80 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.64 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.67 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SMN и UVXY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и UVXY
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.39% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и UVXY
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -85.64% | +31.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -99.77% | +33.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | -100.00% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -100.00% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -98.53% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 71.09% | -35.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 12.33%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 45.03% | -32.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 71.80% | -46.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 113.07% | -70.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 105.47% | -65.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 114.51% | -71.64% |