PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 15.16%/yr for SPY. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SMN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -24.60% против 15.16% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SMN and SPY is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.76

Over the past year, the inverse relationship between SMN and SPY has weakened: their correlation has moved from -0.76 to -0.53, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDGSMN с IFED
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SMN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.14

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.88

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.39

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.92

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

13.50

-14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.14

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.78

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.85

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.58

-1.12

Просадки

Сравнение просадок SMN и SPY

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-55.19%

-44.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-8.88%

-29.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-18.76%

-34.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-24.50%

-41.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-33.72%

-61.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-2.90%

-97.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-9.05%

-81.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

1.91%

+19.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и SPY

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

3.73%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

9.31%

+17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

12.12%

+21.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

17.09%

+22.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

17.95%

+24.96%

Сравнение комиссий SMN и SPY

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и SPY

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SMN and SPY have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (10.97%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.16% vs -24.60% for SMN. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.16% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.00% for SPY.

SMN is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор