PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с SPY

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs 14.99%/yr for SPY. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SMN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -24.12% против 14.99% соответственно.

SMN

1 день
-0.44%
1 месяц
6.34%
6 месяцев
-9.45%
С начала года
-19.90%
1 год
-20.05%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-16.15%
10 лет*
-24.12%
Всё время*
-27.55%

SPY

1 день
0.83%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
11.02%
С начала года
10.31%
1 год
20.33%
3 года*
19.76%
5 лет*
12.95%
10 лет*
14.99%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-19.90%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.31%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SMN and SPY is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.76

Over the past year, the inverse relationship between SMN and SPY has weakened: their correlation has moved from -0.76 to -0.50, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с IFEDSMN с AMDG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SMN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMNSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.62

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.24

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.30

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

9.96

-10.80

SMN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMN и SPY

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-55.19%

-44.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-8.88%

-29.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-18.76%

-34.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-24.50%

-41.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.78%

-33.72%

-61.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-1.23%

-98.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.59%

-9.02%

-81.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

2.05%

+22.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и SPY

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

3.39%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

10.09%

+18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

12.64%

+22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.60%

17.15%

+22.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.84%

17.94%

+24.90%

Сравнение комиссий SMN и SPY

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и SPY

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SPY в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		3.49%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.01%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SMN and SPY have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (9.80%) compared to SPY (3.39%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 14.99% vs -24.12% for SMN. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 14.99% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.01% for SPY.

SMN is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор