Сравнение SMN с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SMN и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMN и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.98% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -25.70% против 21.51% соответственно.
SMN
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -19.98%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -14.19%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- -25.70%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и VGT
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
SMN vs. VGT — Ранг доходности на риск
SMN
VGT
Сравнение SMN c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 1.10 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 1.67 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.88 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.77 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.10 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.59 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.88 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.61 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между SMN и VGT составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и VGT
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.39% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и VGT
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -54.63% | -45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -16.40% | -37.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -35.07% | -30.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | -35.07% | -60.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -11.66% | -88.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -8.00% | -82.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 5.35% | +30.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и VGT
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 8.03% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 16.35% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 27.27% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 25.06% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 24.48% | +18.39% |