PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с VGT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 24.81%/yr for VGT. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности SMN и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -24.60% против 24.81% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between SMN and VGT is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between SMN and VGT has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.35, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDGSMN с IFED
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

SMN vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.30

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.84

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.02

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

9.59

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.30

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.81

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

1.01

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.66

-1.20

Просадки

Сравнение просадок SMN и VGT

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-54.63%

-45.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-16.40%

-22.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-27.23%

-26.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-35.07%

-30.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-35.07%

-60.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-8.34%

-91.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-7.95%

-82.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

5.15%

+16.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и VGT

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

9.29%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

17.37%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

21.51%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

25.31%

+14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

24.68%

+18.23%

Сравнение комиссий SMN и VGT

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и VGT

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SMN and VGT have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (10.97%) compared to VGT (9.29%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.81% vs -24.60% for SMN. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 9.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.81% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.33% for VGT.

SMN is categorized as Leveraged Equities, while VGT is Technology Equities. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор