PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMN с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с VGT

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs 24.48%/yr for VGT. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности SMN и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -24.12% против 24.48% соответственно.

SMN

1 день
-0.44%
1 месяц
6.34%
6 месяцев
-9.45%
С начала года
-19.90%
1 год
-20.05%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-16.15%
10 лет*
-24.12%
Всё время*
-27.55%

VGT

1 день
2.46%
1 месяц
-3.24%
6 месяцев
25.92%
С начала года
23.40%
1 год
35.79%
3 года*
28.21%
5 лет*
18.49%
10 лет*
24.48%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-19.90%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		23.40%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between SMN and VGT is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between SMN and VGT has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с IFEDSMN с AMDG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

SMN vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 66
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMNVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.53

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.03

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.19

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

6.20

-7.04

SMN vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMN и VGT

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-54.63%

-45.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-16.40%

-22.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-27.23%

-26.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-35.07%

-30.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.78%

-35.07%

-59.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-7.65%

-92.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.59%

-7.95%

-82.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

5.78%

+18.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и VGT

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

8.30%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

19.64%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

23.57%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.60%

25.71%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.84%

24.82%

+18.02%

Сравнение комиссий SMN и VGT

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и VGT

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VGT в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		3.49%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.37%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SMN and VGT have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (9.80%) compared to VGT (8.30%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.48% vs -24.12% for SMN. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.48% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.37% for VGT.

SMN is categorized as Leveraged Equities, while VGT is Technology Equities. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор