Сравнение SMN с IFED
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMN returned -12.05%/yr vs 22.56%/yr for IFED. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности SMN и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью 19.09%.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
IFED
- 1 день
- 8.17%
- 1 месяц
- 22.93%
- 6 месяцев
- 22.68%
- С начала года
- 19.09%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.40%
Сравнение доходности по годам SMN и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -21.67% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 19.09% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SMN and IFED is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.65 |
Over the past year, the inverse relationship between SMN and IFED has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. IFED — Ранг доходности на риск
SMN
IFED
Сравнение SMN c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.56 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 3.77 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и IFED
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -22.36% | -77.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -14.65% | -23.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -22.36% | -31.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | 0.00% | -99.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -5.82% | -84.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 6.04% | +18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и IFED
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 9.80%, в то время как у ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 13.18% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 19.24% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 21.63% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 20.75% | +18.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 20.75% | +22.09% |
Сравнение комиссий SMN и IFED
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и IFED
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and IFED have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (13.18%) compared to SMN (9.80%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 22.56% vs -12.05% for SMN. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 22.56% return vs -12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.
SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for IFED.
SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор