PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с IFED

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMN returned -15.70%/yr vs 16.27%/yr for IFED. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности SMN и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.93%.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

IFED

1 день
-0.97%
1 месяц
4.09%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
1.73%
3 года*
16.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-19.23%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.93%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between SMN and IFED is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between SMN and IFED has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

SMN vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.11

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
0.27

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.03

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.12

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

0.30

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.11

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.64

-1.17

Просадки

Сравнение просадок SMN и IFED

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-22.36%

-77.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-14.65%

-23.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-22.36%

-31.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-5.89%

-94.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-5.84%

-84.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

5.77%

+15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и IFED

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

4.67%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

12.89%

+13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

16.21%

+17.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

19.87%

+19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

19.87%

+23.04%

Сравнение комиссий SMN и IFED

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и IFED

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SMN and IFED have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (10.97%) compared to IFED (4.67%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.27% vs -15.70% for SMN. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.27% return vs -15.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for IFED.

SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор