PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMN с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с VT

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs 12.38%/yr for VT. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности SMN и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -24.12% против 12.38% соответственно.

SMN

1 день
-0.44%
1 месяц
6.34%
6 месяцев
-9.45%
С начала года
-19.90%
1 год
-20.05%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-16.15%
10 лет*
-24.12%
Всё время*
-27.55%

VT

1 день
1.20%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
10.26%
С начала года
11.35%
1 год
22.04%
3 года*
18.59%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.38%
Всё время*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-19.90%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.35%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between SMN and VT is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

-0.79

Over the past year, the inverse relationship between SMN and VT has weakened: their correlation has moved from -0.79 to -0.59, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с BITOSMN с IFEDSMN с AMDG
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SMN vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 66
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMNVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.61

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.26

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.29

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

9.67

-10.51

SMN vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMN и VT

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-50.27%

-49.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-9.67%

-28.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-16.51%

-37.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-26.38%

-39.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.78%

-34.24%

-60.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-1.66%

-98.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.59%

-6.98%

-83.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

2.28%

+21.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и VT

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

3.90%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

11.59%

+16.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

13.75%

+21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.60%

16.19%

+23.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.84%

17.17%

+25.67%

Сравнение комиссий SMN и VT

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и VT

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		3.49%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

SMN and VT have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (9.80%) compared to VT (3.90%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.38% vs -24.12% for SMN. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.38% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.59% for VT.

SMN is categorized as Leveraged Equities, while VT is Global Equities. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор