Сравнение SMN с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
SMN и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMN и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -18.15% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -25.54% против 11.53% соответственно.
SMN
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- -18.15%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -13.54%
- 5 лет*
- -16.86%
- 10 лет*
- -25.54%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и VT
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
SMN vs. VT — Ранг доходности на риск
SMN
VT
Сравнение SMN c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 1.25 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 1.84 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.83 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 8.51 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.25 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.58 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.67 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.40 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между SMN и VT составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и VT
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.30% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и VT
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -50.27% | -49.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -11.84% | -41.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -26.38% | -39.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | -34.24% | -61.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -6.89% | -93.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -7.08% | -83.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 2.55% | +32.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и VT
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 6.33% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 9.95% | +15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.54% | 17.24% | +25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 15.98% | +23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 17.20% | +25.67% |