Сравнение SMN с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
SMN и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMN и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.98% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -15.39% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.
SMN
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -19.98%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -14.19%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- -25.70%
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и BITO
И SMN, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SMN vs. BITO — Ранг доходности на риск
SMN
BITO
Сравнение SMN c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.58 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | -0.62 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.49 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.02 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.08 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SMN и BITO составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и BITO
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности BITO в 81.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.39% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и BITO
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -77.86% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -50.05% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -47.60% | -52.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -36.58% | -53.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 23.92% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и BITO
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 10.67% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 36.60% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 45.24% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 55.75% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 55.75% | -12.88% |