Сравнение SMN с BITO
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SMN is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SMN returned -12.05%/yr vs 22.43%/yr for BITO. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMN и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -25.36%.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
BITO
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -26.93%
- С начала года
- -25.36%
- 1 год
- -45.26%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.07%
Сравнение доходности по годам SMN и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -15.63% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -25.36% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SMN and BITO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. BITO — Ранг доходности на риск
SMN
BITO
Сравнение SMN c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.83 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.32 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и BITO
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -77.86% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -54.47% | +15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -54.47% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -48.52% | -51.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -37.09% | -53.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 34.34% | -10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и BITO
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.80% и 10.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 10.27% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 34.34% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 44.10% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 54.74% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 54.74% | -11.90% |
Сравнение комиссий SMN и BITO
И SMN, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и BITO
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BITO в 58.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 58.31% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and BITO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.27%) compared to SMN (9.80%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 22.43% vs -12.05% for SMN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.43% return vs -12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMN and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 58.31%, compared with 3.49% for SMN.
SMN is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
SMN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор