PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с BITO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SMN is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SMN returned -15.70%/yr vs 22.23%/yr for BITO. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMN и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.00%.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-15.39%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SMN and BITO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с AMDGSMN с IFED
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SMN vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.99

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-1.44

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.84

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.82

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.47

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.99

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.12

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SMN и BITO

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-77.86%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-53.10%

+14.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-53.10%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-53.10%

-46.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-36.76%

-53.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

29.46%

-8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и BITO

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

9.76%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

33.97%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

43.86%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

55.13%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

55.13%

-12.22%

Сравнение комиссий SMN и BITO

И SMN, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и BITO

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности BITO в 73.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SMN and BITO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (10.97%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 22.23% vs -15.70% for SMN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.23% return vs -15.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMN and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 4.43% for SMN.

SMN is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

SMN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор