Сравнение SMN с SOXX
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs 33.65%/yr for SOXX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности SMN и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 83.73%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -24.12% против 33.65% соответственно.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
SOXX
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -13.57%
- 6 месяцев
- 64.01%
- С начала года
- 83.73%
- 1 год
- 124.85%
- 3 года*
- 49.07%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 33.65%
- Всё время*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам SMN и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 83.73% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between SMN and SOXX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.61 |
Over the past year, the inverse relationship between SMN and SOXX has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.38, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SMN
SOXX
Сравнение SMN c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 6.18 | -6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 21.99 | -22.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и SOXX
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -70.21% | -29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -20.34% | -18.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -41.36% | -12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -45.75% | -20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | -45.75% | -49.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -15.62% | -84.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -19.91% | -70.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 5.70% | +18.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и SOXX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 9.80%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.44%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 19.44% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 37.20% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 42.76% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 37.89% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 34.35% | +8.49% |
Сравнение комиссий SMN и SOXX
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и SOXX
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SOXX в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.27% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and SOXX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (19.44%) compared to SMN (9.80%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs SOXX's -70.21%.
On 10-year performance, SOXX leads with 33.65% vs -24.12% for SMN. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 33.65% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.
SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.27% for SOXX.
SMN is categorized as Leveraged Equities, while SOXX is Semiconductors. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор