Сравнение SMN с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SMN и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMN или SOXX.
Корреляция
Корреляция между SMN и SOXX составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SMN и SOXX
Основные характеристики
SMN:
-0.16
SOXX:
0.28
SMN:
-0.03
SOXX:
0.61
SMN:
1.00
SOXX:
1.08
SMN:
-0.04
SOXX:
0.40
SMN:
-0.37
SOXX:
0.77
SMN:
11.59%
SOXX:
12.99%
SMN:
27.59%
SOXX:
35.26%
SMN:
-99.90%
SOXX:
-70.21%
SMN:
-99.87%
SOXX:
-15.30%
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -22.49% против 22.74% соответственно.
SMN
-8.36%
2.01%
12.29%
-1.02%
-29.81%
-22.49%
SOXX
3.94%
-5.02%
-3.65%
5.09%
22.38%
22.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и SOXX
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMN и SOXX
SMN
SOXX
Сравнение SMN c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и SOXX
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SOXX в 0.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.78% | 3.46% | 3.36% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и SOXX
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и SOXX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 7.32%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.