Сравнение SMN с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SMN и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMN и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.98% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -25.70% против 28.39% соответственно.
SMN
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -19.98%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -14.19%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- -25.70%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и SOXX
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
SMN vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SMN
SOXX
Сравнение SMN c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 2.03 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 2.63 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.38 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.44 | -5.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 16.46 | -17.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.03 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.54 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.86 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.37 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между SMN и SOXX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и SOXX
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.39% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и SOXX
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -70.21% | -29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -18.27% | -35.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -45.75% | -20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | -45.75% | -49.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -7.95% | -91.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -20.10% | -70.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 4.92% | +30.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и SOXX
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 12.33% и 12.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 12.83% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 26.41% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 40.12% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 35.48% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 32.98% | +9.89% |