PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с SOXX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 33.92%/yr for SOXX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности SMN и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 79.35%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -24.60% против 33.92% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

SOXX

1 день
-10.44%
1 месяц
6.49%
С начала года
79.35%
6 месяцев
74.82%
1 год
151.62%
3 года*
50.81%
5 лет*
31.00%
10 лет*
33.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		79.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between SMN and SOXX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.61

The correlation between SMN and SOXX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDGSMN с IFED
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

SMN vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
4.25

-5.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
4.20

-5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.61

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

9.68

-10.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

36.37

-37.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

4.25

-5.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.86

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

1.01

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.43

-0.96

Просадки

Сравнение просадок SMN и SOXX

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-70.21%

-29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-15.77%

-22.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-41.36%

-12.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-45.75%

-20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-45.75%

-49.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-12.33%

-87.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-19.97%

-70.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

4.19%

+17.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и SOXX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 10.97%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

17.99%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

29.75%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

35.87%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

36.40%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

33.60%

+9.31%

Сравнение комиссий SMN и SOXX

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и SOXX

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SOXX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SMN and SOXX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (17.99%) compared to SMN (10.97%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 33.92% vs -24.60% for SMN. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 33.92% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.31% for SOXX.

SMN is categorized as Leveraged Equities, while SOXX is Semiconductors. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор