PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SMN с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 13.33%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SMN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -24.60% против 13.33% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
24.32%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between SMN and ^GSPC is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.76

Over the past year, the inverse relationship between SMN and ^GSPC has weakened: their correlation has moved from -0.76 to -0.53, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDGSMN с IFED
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

SMN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMN^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.01

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.71

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.36

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.69

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

12.34

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.01

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.70

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.74

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.47

-1.00

Просадки

Сравнение просадок SMN и ^GSPC

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-56.78%

-43.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-9.10%

-29.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-18.90%

-34.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-25.43%

-40.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-33.92%

-61.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-2.97%

-96.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-10.72%

-79.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

1.97%

+19.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и ^GSPC

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

3.82%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

9.41%

+17.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

12.20%

+21.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

16.93%

+22.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

18.08%

+24.83%

Часто задаваемые вопросы

SMN and ^GSPC have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (10.97%) compared to ^GSPC (3.82%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор