PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SMN с ^GSPC

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs 13.19%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SMN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -24.12% против 13.19% соответственно.

SMN

1 день
-0.44%
1 месяц
6.34%
6 месяцев
-9.45%
С начала года
-19.90%
1 год
-20.05%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-16.15%
10 лет*
-24.12%
Всё время*
-27.55%

^GSPC

1 день
0.89%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
10.48%
С начала года
9.70%
1 год
19.09%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.19%
Всё время*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-19.90%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
^GSPC
S&P 500 Index		9.70%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between SMN and ^GSPC is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.76

Over the past year, the inverse relationship between SMN and ^GSPC has weakened: their correlation has moved from -0.76 to -0.50, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с VTSMN с BITOSMN с IFEDSMN с AMDG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

SMN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 66
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMN^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.52

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.11

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.11

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

9.09

-9.93

SMN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMN и ^GSPC

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-56.78%

-43.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-9.10%

-29.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-18.90%

-34.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-25.43%

-40.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.78%

-33.92%

-60.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-1.32%

-98.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.59%

-10.70%

-79.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

2.10%

+21.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и ^GSPC

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

3.06%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

10.07%

+18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

12.62%

+22.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.60%

16.98%

+22.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.84%

18.06%

+24.78%

Часто задаваемые вопросы

SMN and ^GSPC have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (9.80%) compared to ^GSPC (3.06%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор