PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SMN с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и S&P 500 Index (^GSPC).

SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SMN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-19.98%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -25.70% против 12.24% соответственно.

SMN

1 день
-2.24%
1 месяц
10.22%
С начала года
-19.98%
6 месяцев
-23.52%
1 год
-30.96%
3 года*
-14.19%
5 лет*
-17.24%
10 лет*
-25.70%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с VTSMN с GUSHSMN с NRGUSMN с NVDG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SMN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 55
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.92

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

1.41

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.41

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

6.61

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.92

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.61

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.68

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.46

-0.99

Корреляция

Корреляция между SMN и ^GSPC составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок SMN и ^GSPC

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SMN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-56.78%

-43.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.71%

-12.14%

-41.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-25.43%

-40.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.64%

-33.92%

-61.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-5.78%

-94.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.46%

-10.75%

-79.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.36%

2.60%

+32.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и ^GSPC

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

5.37%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

9.55%

+15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

18.33%

+24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

16.90%

+22.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.87%

18.05%

+24.82%