Сравнение SMN с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SMN и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMN и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.98% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -25.70% против 50.62% соответственно.
SMN
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -19.98%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -14.19%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- -25.70%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и USD
И SMN, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SMN vs. USD — Ранг доходности на риск
SMN
USD
Сравнение SMN c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 1.90 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 2.44 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.67 | -5.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 12.81 | -13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.90 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.59 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.74 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.41 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между SMN и USD составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и USD
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.39% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и USD
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -88.63% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -31.80% | -21.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -77.85% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | -77.85% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -21.24% | -78.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -32.60% | -57.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 11.60% | +23.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 12.33%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 21.67% | -9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 48.73% | -23.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 77.08% | -34.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 76.24% | -36.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 68.85% | -25.98% |