PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 58.18%/yr for USD. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMN и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -24.60% против 58.18% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SMN and USD is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.57

Over the past year, the inverse relationship between SMN and USD has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SMN vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
3.10

-3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.98

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.41

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

6.21

-6.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

17.82

-19.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

3.10

-3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.81

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.84

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.46

-1.00

Просадки

Сравнение просадок SMN и USD

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-88.63%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-31.80%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-64.46%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-77.85%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-77.85%

-17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-21.89%

-78.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-32.34%

-58.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

11.06%

+10.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 10.97%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

27.63%

-16.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

50.45%

-23.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

63.70%

-29.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

76.91%

-37.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

69.45%

-26.54%

Сравнение комиссий SMN и USD

И SMN, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и USD

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности USD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SMN and USD have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to SMN (10.97%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 58.18% vs -24.60% for SMN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 58.18% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMN and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.27% for USD.

SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор