Сравнение SMN с USD
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs 56.75%/yr for USD. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMN и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 72.13%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -24.12% против 56.75% соответственно.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
USD
- 1 день
- 8.30%
- 1 месяц
- -16.95%
- 6 месяцев
- 69.04%
- С начала года
- 72.13%
- 1 год
- 117.28%
- 3 года*
- 102.38%
- 5 лет*
- 60.80%
- 10 лет*
- 56.75%
- Всё время*
- 29.01%
Сравнение доходности по годам SMN и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 72.13% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between SMN and USD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.57 |
Over the past year, the inverse relationship between SMN and USD has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. USD — Ранг доходности на риск
SMN
USD
Сравнение SMN c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.71 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 9.33 | -10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и USD
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -88.63% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -31.80% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -64.46% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -77.85% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | -77.85% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -20.48% | -79.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -32.24% | -58.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 12.62% | +11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 9.80%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 29.41% | -19.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 58.95% | -30.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 71.59% | -36.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 78.33% | -38.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 70.17% | -27.33% |
Сравнение комиссий SMN и USD
И SMN, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и USD
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности USD в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.34% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and USD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.41%) compared to SMN (9.80%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 56.75% vs -24.12% for SMN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.75% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMN and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.34% for USD.
SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор