PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMN с UPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

SMN и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMN и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMN и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-19.98%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -25.70% против 25.53% соответственно.

SMN

1 день
-2.24%
1 месяц
10.22%
С начала года
-19.98%
6 месяцев
-23.52%
1 год
-30.96%
3 года*
-14.19%
5 лет*
-17.24%
10 лет*
-25.70%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с GUSHSMN с NRGU
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Сравнение комиссий SMN и UPRO

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

SMN
ProShares UltraShort Basic Materials
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

SMN vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 55
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.63

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

1.21

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.18

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.06

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

4.22

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.63

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.34

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.48

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.60

-1.13

Корреляция

Корреляция между SMN и UPRO составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и UPRO

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности UPRO в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.39%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок SMN и UPRO

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMNUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-76.82%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.71%

-33.38%

-20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-63.94%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.64%

-76.82%

-18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-18.68%

-81.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.46%

-14.53%

-75.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.36%

8.41%

+26.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 12.33%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMNUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

16.04%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

28.48%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

54.36%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

50.34%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.87%

53.69%

-10.82%