PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с UPRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 28.93%/yr for UPRO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SMN и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -24.60% против 28.93% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

UPRO

1 день
-7.90%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
17.12%
1 год
71.21%
3 года*
49.00%
5 лет*
21.38%
10 лет*
28.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		19.07%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SMN and UPRO is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.77

Over the past year, the inverse relationship between SMN and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.77 to -0.52, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SMN vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.98

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.42

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.32

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.67

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

11.23

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.98

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.43

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.54

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.64

-1.17

Просадки

Сравнение просадок SMN и UPRO

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-76.82%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-26.78%

-11.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-48.87%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-63.94%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-76.82%

-18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-8.84%

-91.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-14.41%

-76.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

6.36%

+15.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и UPRO

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 10.97% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

11.42%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

27.90%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

36.26%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

50.42%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

53.79%

-10.88%

Сравнение комиссий SMN и UPRO

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и UPRO

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности UPRO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.73%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SMN and UPRO have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (11.42%) compared to SMN (10.97%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.93% vs -24.60% for SMN. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.93% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.73% for UPRO.

SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор