Сравнение SMN с UPRO
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs 28.31%/yr for UPRO. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности SMN и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 23.12%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -24.12% против 28.31% соответственно.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
UPRO
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 26.37%
- С начала года
- 23.12%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 42.98%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 28.31%
- Всё время*
- 33.26%
Сравнение доходности по годам SMN и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 23.12% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between SMN and UPRO is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.76 |
Over the past year, the inverse relationship between SMN and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.76 to -0.49, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SMN
UPRO
Сравнение SMN c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.86 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 7.30 | -8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и UPRO
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -76.82% | -23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -26.78% | -11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -48.87% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -63.94% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | -76.82% | -17.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -5.74% | -94.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -14.36% | -76.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 6.82% | +17.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и UPRO
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 9.80% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 10.14% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 30.24% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 37.77% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 50.62% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 53.74% | -10.90% |
Сравнение комиссий SMN и UPRO
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и UPRO
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности UPRO в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.76% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and UPRO have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (10.14%) compared to SMN (9.80%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.31% vs -24.12% for SMN. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.31% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.
SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.76% for UPRO.
SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор