Сравнение SMN с SSO
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs 23.07%/yr for SSO. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности SMN и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 16.92%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -24.12% против 23.07% соответственно.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
SSO
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 16.92%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 31.79%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 23.07%
- Всё время*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам SMN и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 16.92% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between SMN and SSO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.76 |
Over the past year, the inverse relationship between SMN and SSO has weakened: their correlation has moved from -0.76 to -0.50, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. SSO — Ранг доходности на риск
SMN
SSO
Сравнение SMN c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.93 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 7.87 | -8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и SSO
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -84.67% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -18.17% | -20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -35.21% | -18.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -46.73% | -19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | -59.34% | -35.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -3.43% | -96.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -19.47% | -71.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 4.44% | +19.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и SSO
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 6.54% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 20.07% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 25.14% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 33.83% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 35.88% | +6.96% |
Сравнение комиссий SMN и SSO
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и SSO
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SSO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and SSO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMN has higher volatility (9.80%) compared to SSO (6.54%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.07% vs -24.12% for SMN. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.07% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.
SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.67% for SSO.
SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор