Сравнение SMN с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SMN и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMN и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.98% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -25.70% против 21.24% соответственно.
SMN
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -19.98%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -14.19%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- -25.70%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и SSO
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SMN vs. SSO — Ранг доходности на риск
SMN
SSO
Сравнение SMN c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.76 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 1.27 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.22 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.19 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.76 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.47 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.59 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.38 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между SMN и SSO составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и SSO
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.39% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и SSO
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -84.67% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -23.17% | -30.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -46.73% | -19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | -59.34% | -36.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -12.18% | -87.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -19.72% | -70.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 5.44% | +29.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и SSO
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 10.69% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 18.99% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 36.46% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 33.66% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 35.86% | +7.01% |