Сравнение SMN с SSO
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 23.47%/yr for SSO. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности SMN и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -24.60% против 23.47% соответственно.
SMN
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -25.54%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- -15.70%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -24.60%
SSO
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 35.45%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 23.47%
Сравнение доходности по годам SMN и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -20.64% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 13.96% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between SMN and SSO is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г. | -0.76 |
Over the past year, the inverse relationship between SMN and SSO has weakened: their correlation has moved from -0.76 to -0.53, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. SSO — Ранг доходности на риск
SMN
SSO
Сравнение SMN c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.62 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 11.48 | -12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.97 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.55 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.66 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.41 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок SMN и SSO
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -84.67% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -18.17% | -20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -35.21% | -18.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -46.73% | -19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.39% | -59.34% | -36.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -5.87% | -94.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.55% | -19.56% | -70.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.45% | 4.14% | +17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и SSO
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 7.51% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 18.60% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.06% | 24.19% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 33.71% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.91% | 35.92% | +6.99% |
Сравнение комиссий SMN и SSO
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и SSO
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SSO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.43% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.65% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and SSO have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMN has higher volatility (10.97%) compared to SSO (7.51%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.47% vs -24.60% for SMN. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.47% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.
SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.65% for SSO.
SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор