PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с JPME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с JPME

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while JPME is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 10.94%/yr for JPME. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.24%/yr for JPME.

Доходность

Сравнение доходности SMN и JPME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у JPME с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям JPME по среднегодовой доходности: -24.60% против 10.94% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

JPME

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.40%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.71%
1 год
22.63%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и JPME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		12.74%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%8.46%25.87%-8.92%19.09%

Correlation

The correlation between SMN and JPME is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

-0.81

The correlation between SMN and JPME has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с GSLCJPME с DEUSJPME с VTI

Доходность на риск

SMN vs. JPME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c JPME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNJPMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.89

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.73

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.32

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

12.35

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. JPME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа JPME равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и JPME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNJPMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.89

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.53

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.62

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.64

-1.17

Просадки

Сравнение просадок SMN и JPME

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки JPME в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и JPME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNJPMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-41.01%

-58.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-6.84%

-31.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-18.70%

-35.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-19.30%

-46.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-41.01%

-54.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-0.96%

-98.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-4.39%

-86.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

1.84%

+19.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и JPME

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNJPMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

3.34%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

8.52%

+18.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

12.06%

+22.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

16.15%

+23.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

17.70%

+25.21%

Сравнение комиссий SMN и JPME

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JPME в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и JPME

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности JPME в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.83%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMN and JPME have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (10.97%) compared to JPME (3.34%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs JPME's -41.01%.

On 10-year performance, JPME leads with 10.94% vs -24.60% for SMN. On fees, JPME is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPME has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPME has performed better with a 10.94% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPME is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.83% for JPME.

SMN is categorized as Leveraged Equities, while JPME is Mid Cap Blend Equities. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while JPME tracks JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.24% for JPME.

JPME currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и JPME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор