PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMN с IYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с IYM

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs 10.01%/yr for IYM. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for IYM.

Доходность

Сравнение доходности SMN и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у IYM с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям IYM по среднегодовой доходности: -24.12% против 10.01% соответственно.

SMN

1 день
-0.44%
1 месяц
6.34%
6 месяцев
-9.45%
С начала года
-19.90%
1 год
-20.05%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-16.15%
10 лет*
-24.12%
Всё время*
-27.55%

IYM

1 день
1.53%
1 месяц
-5.41%
6 месяцев
3.85%
С начала года
14.48%
1 год
22.11%
3 года*
10.87%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.01%
Всё время*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и IYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-19.90%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		14.48%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%

Correlation

The correlation between SMN and IYM is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.98

The correlation between SMN and IYM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

iShares U.S. Basic Materials ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с IFED
Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX

Доходность на риск

SMN vs. IYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 66
Ранг коэф-та Мартина
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMNIYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.12

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
1.62

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.63

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

5.57

-6.40

SMN vs. IYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа IYM равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMN и IYM

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и IYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNIYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-67.78%

-32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-13.61%

-24.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-23.62%

-30.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-29.94%

-36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.78%

-42.76%

-52.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-7.25%

-92.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.59%

-11.42%

-79.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

3.98%

+20.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и IYM

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNIYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

5.19%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

15.87%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

19.86%

+15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.60%

20.48%

+19.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.84%

21.70%

+21.14%

Сравнение комиссий SMN и IYM

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и IYM

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IYM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.33%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		3.49%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMN and IYM have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (9.80%) compared to IYM (5.19%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs IYM's -67.78%.

On 10-year performance, IYM leads with 10.01% vs -24.12% for SMN. On fees, IYM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYM has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYM has performed better with a 10.01% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.33% for IYM.

SMN is categorized as Leveraged Equities, while IYM is Materials. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.42% for IYM.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и IYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор