PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с IYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с IYM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 10.55%/yr for IYM. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for IYM.

Доходность

Сравнение доходности SMN и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у IYM с доходностью 18.26%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям IYM по среднегодовой доходности: -24.60% против 10.55% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

IYM

1 день
-3.21%
1 месяц
-2.44%
С начала года
18.26%
6 месяцев
23.64%
1 год
34.01%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.14%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и IYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		18.26%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%

Correlation

The correlation between SMN and IYM is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.98

The correlation between SMN and IYM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

iShares U.S. Basic Materials ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX

Доходность на риск

SMN vs. IYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNIYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.80

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.42

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.51

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

9.53

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. IYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа IYM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNIYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.80

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.35

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.49

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.33

-0.87

Просадки

Сравнение просадок SMN и IYM

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и IYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNIYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-67.78%

-32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-13.61%

-24.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-23.62%

-30.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-29.94%

-36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-42.76%

-52.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-3.96%

-95.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-11.45%

-79.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

3.58%

+17.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и IYM

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNIYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

6.80%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

15.24%

+11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

18.94%

+15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

20.42%

+19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

21.72%

+21.19%

Сравнение комиссий SMN и IYM

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и IYM

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности IYM в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.28%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMN and IYM have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (10.97%) compared to IYM (6.80%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs IYM's -67.78%.

On 10-year performance, IYM leads with 10.55% vs -24.60% for SMN. On fees, IYM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYM has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYM has performed better with a 10.55% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.28% for IYM.

SMN is categorized as Leveraged Equities, while IYM is Materials. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.42% for IYM.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и IYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор