Сравнение SMN с IWS
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs 10.04%/yr for IWS. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.23%/yr for IWS.
Доходность
Сравнение доходности SMN и IWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям IWS по среднегодовой доходности: -24.12% против 10.04% соответственно.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
IWS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 13.67%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам SMN и IWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 17.85% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
Correlation
The correlation between SMN and IWS is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.82 |
The correlation between SMN and IWS has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. IWS — Ранг доходности на риск
SMN
IWS
Сравнение SMN c IWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | IWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.28 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 12.32 | -13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и IWS
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и IWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -62.40% | -37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -7.53% | -30.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -20.57% | -33.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -21.23% | -44.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | -43.83% | -50.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -1.19% | -98.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -7.98% | -82.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 2.00% | +22.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и IWS
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 3.26% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 10.10% | +18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 13.50% | +21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 17.25% | +22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 19.30% | +23.54% |
Сравнение комиссий SMN и IWS
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и IWS
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IWS в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.32% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and IWS have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMN has higher volatility (9.80%) compared to IWS (3.26%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs IWS's -62.40%.
On 10-year performance, IWS leads with 10.04% vs -24.12% for SMN. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IWS has performed better with a 10.04% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.
SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.32% for IWS.
SMN is categorized as Leveraged Equities, while IWS is Mid Cap Value Equities. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.23% for IWS.
IWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и IWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор