PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с IWS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 9.96%/yr for IWS. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности SMN и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям IWS по среднегодовой доходности: -24.60% против 9.96% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

IWS

1 день
-1.87%
1 месяц
0.15%
С начала года
13.38%
6 месяцев
13.09%
1 год
25.77%
3 года*
16.56%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		13.38%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between SMN and IWS is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.82

The correlation between SMN and IWS has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

SMN vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.95

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.77

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.44

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

12.94

-14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNIWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.95

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.47

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.52

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.42

-0.95

Просадки

Сравнение просадок SMN и IWS

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-62.40%

-37.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-7.53%

-30.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-20.57%

-33.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-21.23%

-44.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-43.83%

-51.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-1.87%

-98.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-8.02%

-82.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

2.00%

+19.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и IWS

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

3.73%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

9.74%

+17.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

13.30%

+20.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

17.32%

+22.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

19.36%

+23.55%

Сравнение комиссий SMN и IWS

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и IWS

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности IWS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.36%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMN and IWS have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (10.97%) compared to IWS (3.73%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs IWS's -62.40%.

On 10-year performance, IWS leads with 9.96% vs -24.60% for SMN. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWS has performed better with a 9.96% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.36% for IWS.

SMN is categorized as Leveraged Equities, while IWS is Mid Cap Value Equities. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор