PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMN с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SMN и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMN и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMN и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-19.98%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SMN превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -25.70% против -32.91% соответственно.

SMN

1 день
-2.24%
1 месяц
10.22%
С начала года
-19.98%
6 месяцев
-23.52%
1 год
-30.96%
3 года*
-14.19%
5 лет*
-17.24%
10 лет*
-25.70%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с NRGUSMN с NVDG
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SMN и GUSH

SMN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials

Доходность на риск

SMN vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 55
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.79

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

1.35

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.26

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

3.14

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.79

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.26

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

-0.35

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.43

-0.10

Корреляция

Корреляция между SMN и GUSH составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и GUSH

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.39%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SMN и GUSH

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SMNGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.98%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.71%

-43.67%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-73.64%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.64%

-99.94%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-99.77%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.46%

-92.81%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.36%

17.57%

+17.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 12.33%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMNGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

16.69%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

39.24%

-13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

67.59%

-25.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

68.73%

-29.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.87%

94.30%

-51.43%