PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с GUSH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs -37.79%/yr for GUSH. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности SMN и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.29%. За последние 10 лет акции SMN превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -24.60% против -37.79% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

GUSH

1 день
-5.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
63.29%
6 месяцев
40.03%
1 год
74.35%
3 года*
10.46%
5 лет*
10.19%
10 лет*
-37.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		63.29%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between SMN and GUSH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.55

Over the past year, the inverse relationship between SMN and GUSH has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

SMN vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.34

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.81

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.58

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

5.89

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.34

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.15

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

-0.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SMN и GUSH

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.98%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-28.94%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-63.59%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-73.64%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-99.94%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-99.80%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-92.92%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

12.67%

+8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 10.97%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

16.42%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

43.53%

-16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

55.60%

-21.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

68.24%

-28.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

93.69%

-50.78%

Сравнение комиссий SMN и GUSH

SMN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и GUSH

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности GUSH в 1.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.53%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMN and GUSH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (16.42%) compared to SMN (10.97%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, SMN leads with -24.60% vs -37.79% for GUSH. On fees, SMN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMN has performed better with a -24.60% return vs -37.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.53% for GUSH.

SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор