PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMN с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с GUSH

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs -35.11%/yr for GUSH. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности SMN и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 77.98%. За последние 10 лет акции SMN превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -24.12% против -35.11% соответственно.

SMN

1 день
-0.44%
1 месяц
6.34%
6 месяцев
-9.45%
С начала года
-19.90%
1 год
-20.05%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-16.15%
10 лет*
-24.12%
Всё время*
-27.55%

GUSH

1 день
4.39%
1 месяц
28.50%
6 месяцев
69.76%
С начала года
77.98%
1 год
73.50%
3 года*
7.19%
5 лет*
19.43%
10 лет*
-35.11%
Всё время*
-42.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-19.90%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		77.98%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between SMN and GUSH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.54

Over the past year, the inverse relationship between SMN and GUSH has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.03, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с IFED
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

SMN vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 66
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMNGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.32

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
1.80

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.22

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.04

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

4.65

-5.48

SMN vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMN и GUSH

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.98%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-36.18%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-63.59%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-73.64%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.78%

-99.94%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-99.78%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.59%

-92.96%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

15.86%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 9.80%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

13.02%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

44.46%

-16.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

56.42%

-21.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.60%

67.52%

-27.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.84%

92.98%

-50.14%

Сравнение комиссий SMN и GUSH

SMN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и GUSH

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности GUSH в 1.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.22%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		3.49%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMN and GUSH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (13.02%) compared to SMN (9.80%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, SMN leads with -24.12% vs -35.11% for GUSH. On fees, SMN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMN has performed better with a -24.12% return vs -35.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.22% for GUSH.

SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор