PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с FXZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 11.21%/yr for FXZ. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности SMN и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям FXZ по среднегодовой доходности: -24.60% против 11.21% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

FXZ

1 день
-2.93%
1 месяц
-1.34%
С начала года
25.78%
6 месяцев
30.51%
1 год
48.77%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		25.78%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Correlation

The correlation between SMN and FXZ is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

-0.89

The correlation between SMN and FXZ has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR

Доходность на риск

SMN vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.22

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.94

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.84

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

14.42

-15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа FXZ равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNFXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.22

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.30

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.45

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.34

-0.88

Просадки

Сравнение просадок SMN и FXZ

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-65.46%

-34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-12.75%

-25.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-33.99%

-19.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-33.99%

-32.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-49.41%

-45.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-3.35%

-96.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-11.35%

-79.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

3.39%

+18.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и FXZ

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

7.23%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

16.65%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

22.06%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

24.15%

+15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

24.89%

+18.02%

Сравнение комиссий SMN и FXZ

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и FXZ

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FXZ в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.43%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMN and FXZ have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (10.97%) compared to FXZ (7.23%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs FXZ's -65.46%.

On 10-year performance, FXZ leads with 11.21% vs -24.60% for SMN. On fees, FXZ is cheaper at 0.67% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXZ has performed better with a 11.21% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXZ is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.43% for FXZ.

SMN is categorized as Leveraged Equities, while FXZ is Materials. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.67% for FXZ.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор