PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с ERX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs -10.29%/yr for ERX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности SMN и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 60.67%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -24.60% против -10.29% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

ERX

1 день
-3.70%
1 месяц
1.27%
С начала года
60.67%
6 месяцев
53.82%
1 год
91.32%
3 года*
22.03%
5 лет*
27.77%
10 лет*
-10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		60.67%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between SMN and ERX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between SMN and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

SMN vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.24

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.64

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.93

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

10.57

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.24

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.54

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

-0.15

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.09

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SMN и ERX

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.54%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-23.34%

-15.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-42.34%

-11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-46.90%

-19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-98.59%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-91.89%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-67.03%

-23.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

8.67%

+12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и ERX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 10.97%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

14.44%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

33.40%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

41.05%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

51.99%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

69.14%

-26.23%

Сравнение комиссий SMN и ERX

SMN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и ERX

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности ERX в 1.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.67%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMN and ERX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (14.44%) compared to SMN (10.97%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -10.29% vs -24.60% for SMN. On fees, SMN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.29% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.67% for ERX.

SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор