Сравнение SMN с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
SMN и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMN и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.98% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -25.70% против -6.32% соответственно.
SMN
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -19.98%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -14.19%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- -25.70%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и ERX
SMN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
SMN vs. ERX — Ранг доходности на риск
SMN
ERX
Сравнение SMN c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.97 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 1.42 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.41 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.87 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.97 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.66 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.09 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.09 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SMN и ERX составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и ERX
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.39% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и ERX
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.54% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -35.17% | -18.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -46.90% | -19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | -98.59% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -91.33% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -66.78% | -23.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 17.26% | +18.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и ERX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 12.33%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 13.01% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 29.14% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 50.15% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 52.18% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 69.25% | -26.38% |