Сравнение SMN с ERX
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs -9.49%/yr for ERX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности SMN и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 65.86%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -24.12% против -9.49% соответственно.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
ERX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 19.51%
- 6 месяцев
- 47.32%
- С начала года
- 65.86%
- 1 год
- 82.01%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 35.56%
- 10 лет*
- -9.49%
- Всё время*
- -7.16%
Сравнение доходности по годам SMN и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 65.86% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between SMN and ERX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.67 |
Over the past year, the inverse relationship between SMN and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.10, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. ERX — Ранг доходности на риск
SMN
ERX
Сравнение SMN c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.75 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 7.03 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и ERX
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.54% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -29.97% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -42.34% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -46.90% | -19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | -98.59% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -91.63% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -67.20% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 11.70% | +12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и ERX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 9.80%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 11.29% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 33.42% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 42.09% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 51.52% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 68.94% | -26.10% |
Сравнение комиссий SMN и ERX
SMN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и ERX
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности ERX в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.54% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and ERX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (11.29%) compared to SMN (9.80%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs ERX's -99.54%.
On 10-year performance, ERX leads with -9.49% vs -24.12% for SMN. On fees, SMN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.49% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.54% for ERX.
SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор