PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с EQL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 12.38%/yr for EQL. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности SMN и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у EQL с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: -24.60% против 12.38% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

EQL

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.46%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.91%
1 год
19.46%
3 года*
16.33%
5 лет*
10.44%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и EQL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.59%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%

Correlation

The correlation between SMN and EQL is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2009 г.

-0.82

The correlation between SMN and EQL has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC

Доходность на риск

SMN vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.07

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.91

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.16

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

12.34

-13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа EQL равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNEQLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.07

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.72

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.75

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.85

-1.39

Просадки

Сравнение просадок SMN и EQL

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-35.65%

-64.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-6.19%

-32.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-15.07%

-38.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-19.24%

-46.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-35.65%

-59.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-1.22%

-98.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-3.26%

-87.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

1.58%

+19.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и EQL

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

2.52%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

6.96%

+19.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

9.44%

+24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

14.56%

+25.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

16.54%

+26.37%

Сравнение комиссий SMN и EQL

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и EQL

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности EQL в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMN and EQL have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (10.97%) compared to EQL (2.52%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs EQL's -35.65%.

On 10-year performance, EQL leads with 12.38% vs -24.60% for SMN. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.38% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.62% for EQL.

SMN is categorized as Leveraged Equities, while EQL is Large Cap Blend Equities. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. They also come from different issuers: ProShares and SS&C. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.27% for EQL.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор