Сравнение SMN с EQL
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs 12.22%/yr for EQL. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.27%/yr for EQL.
Доходность
Сравнение доходности SMN и EQL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у EQL с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: -24.12% против 12.22% соответственно.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
EQL
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 12.22%
- Всё время*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам SMN и EQL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 10.30% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 27.87% | -6.12% | 18.37% |
Correlation
The correlation between SMN and EQL is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г. | -0.82 |
The correlation between SMN and EQL has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. EQL — Ранг доходности на риск
SMN
EQL
Сравнение SMN c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | EQL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.69 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 10.32 | -11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и EQL
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и EQL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -35.65% | -64.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -6.19% | -32.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -15.07% | -38.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -19.24% | -46.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | -35.65% | -59.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -0.64% | -99.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -3.24% | -87.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 1.61% | +22.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и EQL
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 1.75% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 7.13% | +21.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 9.47% | +25.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 14.51% | +25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 16.49% | +26.35% |
Сравнение комиссий SMN и EQL
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и EQL
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности EQL в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 1.36% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and EQL have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMN has higher volatility (9.80%) compared to EQL (1.75%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs EQL's -35.65%.
On 10-year performance, EQL leads with 12.22% vs -24.12% for SMN. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 1.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.22% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.
SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.36% for EQL.
SMN is categorized as Leveraged Equities, while EQL is Large Cap Blend Equities. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. They also come from different issuers: ProShares and SS&C. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.27% for EQL.
EQL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и EQL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор