Сравнение SMN с DIG
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 4.00%/yr for DIG. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMN и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 59.93%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -24.60% против 4.00% соответственно.
SMN
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -25.54%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- -15.70%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -24.60%
DIG
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 59.93%
- 6 месяцев
- 53.07%
- 1 год
- 90.41%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 27.28%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам SMN и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -20.64% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 59.93% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Correlation
The correlation between SMN and DIG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г. | -0.68 |
Over the past year, the inverse relationship between SMN and DIG has weakened: their correlation has moved from -0.68 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. DIG — Ранг доходности на риск
SMN
DIG
Сравнение SMN c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.90 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 10.56 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.22 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.53 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.07 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.00 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SMN и DIG
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -97.04% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -23.29% | -15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -42.41% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -46.02% | -20.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.39% | -92.53% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -53.15% | -46.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.55% | -64.36% | -26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.45% | 8.59% | +12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и DIG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 10.97%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 14.60% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 33.16% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.06% | 40.87% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 51.60% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.91% | 57.80% | -14.89% |
Сравнение комиссий SMN и DIG
И SMN, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и DIG
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DIG в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.56% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.43% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and DIG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (14.60%) compared to SMN (10.97%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs DIG's -97.04%.
On 10-year performance, DIG leads with 4.00% vs -24.60% for SMN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.00% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMN and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.
SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.56% for DIG.
SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%).
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор