Сравнение SMN с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
SMN и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMN и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.98% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -25.70% против 7.37% соответственно.
SMN
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -19.98%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -14.19%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- -25.70%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и DIG
И SMN, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SMN vs. DIG — Ранг доходности на риск
SMN
DIG
Сравнение SMN c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.96 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 1.41 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.40 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.86 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.96 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.66 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.13 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.00 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SMN и DIG составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и DIG
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.39% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и DIG
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -97.04% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -35.40% | -18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -46.02% | -20.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | -92.53% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -49.79% | -50.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -64.47% | -25.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 17.32% | +18.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и DIG
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 12.33% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 12.95% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 28.78% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 49.96% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 51.73% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 57.63% | -14.76% |