PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с JSML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMV с JSML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML).

SMMV и JSML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMV и JSML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.68%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-3.74%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у JSML с доходностью -3.74%.

SMMV

1 день
0.53%
1 месяц
-4.78%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.92%
1 год
7.38%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

JSML

1 день
1.05%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.94%
1 год
17.18%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.35%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с XMU.TOSMMV с USMVSMMV с IWMSMMV с vbrSMMV с IVV
Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX

Сравнение комиссий SMMV и JSML

SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JSML в 0.30%.

JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

SMMV vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMVJSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.72

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.16

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.15

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

3.90

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMV vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSML равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMVJSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между SMMV и JSML составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и JSML

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности JSML в 0.65%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%

Просадки

Сравнение просадок SMMV и JSML

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, примерно равная максимальной просадке JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и JSML.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMVJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-39.65%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-14.84%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-37.91%

+19.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-10.28%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-11.01%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.37%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и JSML

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 3.49%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMVJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

9.03%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

16.39%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

23.93%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

24.18%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

24.15%

-8.36%