Сравнение JSML с PSCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT).
JSML и PSCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSML или PSCT.
Основные характеристики
| JSML | PSCT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.07% | 4.32% |
| Дох-ть за 1 год | 49.89% | 21.44% |
| Дох-ть за 3 года | 2.38% | -0.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.94% | 10.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 15.92 | 3.57 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 6.92% |
| Дневная вол-ть | 21.51% | 24.63% |
| Макс. просадка | -39.65% | -40.44% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.58% |
Корреляция
Корреляция между JSML и PSCT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JSML и PSCT
С начала года, JSML показывает доходность 25.07%, что значительно выше, чем у PSCT с доходностью 4.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSML и PSCT
JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PSCT в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JSML c PSCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и PSCT
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности PSCT в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.40% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% | 0.13% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок JSML и PSCT
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, примерно равная максимальной просадке PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и PSCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и PSCT
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеют волатильность 7.55% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.