PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с PSCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSML с PSCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT).

JSML и PSCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JSML и PSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSML и PSCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-4.74%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		6.13%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у PSCT с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции JSML уступали акциям PSCT по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.71% соответственно.

JSML

1 день
4.25%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
-6.13%
1 год
15.83%
3 года*
12.75%
5 лет*
1.14%
10 лет*
10.94%

PSCT

1 день
4.30%
1 месяц
-3.64%
С начала года
6.13%
6 месяцев
13.17%
1 год
49.93%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.11%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCXJSML с CWS
Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с VGTPSCT с FSPSXPSCT с XLK

Сравнение комиссий JSML и PSCT

JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PSCT в 0.29%.

JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Доходность на риск

JSML vs. PSCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c PSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLPSCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.47

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.05

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.89

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

10.93

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. PSCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PSCT равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и PSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLPSCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.47

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между JSML и PSCT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и PSCT

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности PSCT в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.66%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.02%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%

Просадки

Сравнение просадок JSML и PSCT

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, примерно равная максимальной просадке PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и PSCT.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMLPSCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-40.44%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-16.90%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-34.80%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

-40.44%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-6.15%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-7.98%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.47%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и PSCT

Текущая волатильность для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) составляет 9.14%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что JSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMLPSCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

11.00%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

23.51%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

34.08%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

27.42%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

26.44%

-2.28%