PortfoliosLab logo
Сравнение JSML с TMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JSML и TMFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JSML и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.53%
-6.59%
JSML
TMFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSML:

0.36

TMFX:

0.51

Коэф-т Сортино

JSML:

0.69

TMFX:

0.88

Коэф-т Омега

JSML:

1.08

TMFX:

1.12

Коэф-т Кальмара

JSML:

0.33

TMFX:

0.51

Коэф-т Мартина

JSML:

0.95

TMFX:

1.82

Индекс Язвы

JSML:

9.03%

TMFX:

6.70%

Дневная вол-ть

JSML:

23.86%

TMFX:

23.81%

Макс. просадка

JSML:

-39.64%

TMFX:

-34.30%

Текущая просадка

JSML:

-16.02%

TMFX:

-11.53%

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у TMFX с доходностью -4.99%.


JSML

С начала года

-6.60%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-4.59%

1 год

6.32%

5 лет

10.75%

10 лет

N/A

TMFX

С начала года

-4.99%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-0.34%

1 год

10.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JSML и TMFX

JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TMFX в 0.50%.


График комиссии TMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMFX: 0.50%
График комиссии JSML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JSML: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSML и TMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JSML
Ранг риск-скорректированной доходности JSML, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSML, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

TMFX
Ранг риск-скорректированной доходности TMFX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSML c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JSML, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JSML: 0.36
TMFX: 0.51
Коэффициент Сортино JSML, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JSML: 0.69
TMFX: 0.88
Коэффициент Омега JSML, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JSML: 1.08
TMFX: 1.12
Коэффициент Кальмара JSML, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JSML: 0.33
TMFX: 0.51
Коэффициент Мартина JSML, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JSML: 0.95
TMFX: 1.82

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TMFX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.36
0.51
JSML
TMFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и TMFX

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности TMFX в 0.06%


TTM202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
1.64%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.53%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
0.06%0.06%0.17%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSML и TMFX

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и TMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.02%
-11.53%
JSML
TMFX

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и TMFX

Текущая волатильность для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) составляет 13.18%, в то время как у Motley Fool Next Index ETF (TMFX) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что JSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.18%
16.29%
JSML
TMFX