PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JSML с TMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSML с TMFX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX).

JSML и TMFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSML или TMFX.

Корреляция

Корреляция между JSML и TMFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JSML и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSML:

0.46

TMFX:

0.60

Коэф-т Сортино

JSML:

0.83

TMFX:

0.96

Коэф-т Омега

JSML:

1.10

TMFX:

1.13

Коэф-т Кальмара

JSML:

0.43

TMFX:

0.57

Коэф-т Мартина

JSML:

1.16

TMFX:

1.98

Индекс Язвы

JSML:

9.41%

TMFX:

6.91%

Дневная вол-ть

JSML:

24.10%

TMFX:

24.17%

Макс. просадка

JSML:

-39.64%

TMFX:

-34.30%

Текущая просадка

JSML:

-9.55%

TMFX:

-4.65%

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у TMFX с доходностью 2.40%.

JSML

С начала года

0.61%

1 месяц

15.64%

6 месяцев

-3.91%

1 год

11.00%

3 года

11.46%

5 лет

9.88%

10 лет

N/A

TMFX

С начала года

2.40%

1 месяц

16.76%

6 месяцев

2.39%

1 год

14.34%

3 года

12.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Motley Fool Next Index ETF

Сравнение комиссий JSML и TMFX

JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TMFX в 0.50%.

TMFX
Motley Fool Next Index ETF
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSML и TMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг риск-скорректированной доходности JSML, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSML, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
TMFX
Ранг риск-скорректированной доходности TMFX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSML c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и TMFX

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности TMFX в 0.06%

TTM202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		1.52%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.53%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.06%0.06%0.17%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSML и TMFX

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и TMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и TMFX

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеют волатильность 6.83% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...