PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с TMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSML с TMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both exchange-traded funds - JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index, while TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JSML returned 18.71%/yr vs 13.61%/yr for TMFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JSML charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.

Доходность

Сравнение доходности JSML и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у TMFX с доходностью 4.09%.

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSML и TMFX

2026 (YTD)2025202420232022
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%

Correlation

The correlation between JSML and TMFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.88

The correlation between JSML and TMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSML и TMFX

Секторы
JSML
TMFX

Технологии

24.8%
28.8%

Промышленность

23.4%
14.1%

Здравоохранение

20.9%
17.6%

Финансовые услуги

9.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
16.9%

Недвижимость

3.4%
2.1%

Сырьевые материалы

2.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.7%

Энергетика

2.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JSML
24.8%
TMFX
28.8%

Промышленность

JSML
23.4%
TMFX
14.1%

Здравоохранение

JSML
20.9%
TMFX
17.6%

Финансовые услуги

JSML
9.2%
TMFX
10.5%

Потребительский циклический сектор

JSML
5.8%
TMFX
16.9%

Недвижимость

JSML
3.4%
TMFX
2.1%

Сырьевые материалы

JSML
2.9%
TMFX
1.6%

Потребительский защитный сектор

JSML
2.6%
TMFX
2.7%

Энергетика

JSML
2.2%
TMFX
0.0%

Коммуникационные услуги

JSML
2.1%
TMFX
5.6%

Коммунальные услуги

JSML

-

TMFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Motley Fool Next Index ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWSJSML с OBMCX
Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGTTMFX с SPY

Доходность на риск

JSML vs. TMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.76

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.18

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

0.92

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

2.93

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. TMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа TMFX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.76

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.12

+0.44

Просадки

Сравнение просадок JSML и TMFX

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что больше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и TMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMLTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-34.30%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-13.95%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-24.05%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.78%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-14.38%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.35%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и TMFX

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Motley Fool Next Index ETF (TMFX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMLTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

4.11%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

12.33%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

16.86%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

23.39%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

23.39%

+0.88%

Сравнение комиссий JSML и TMFX

JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TMFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и TMFX

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности TMFX в 0.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSML and TMFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSML has higher volatility (7.49%) compared to TMFX (4.11%). In terms of maximum drawdown, JSML dropped -39.65% vs TMFX's -34.30%.

On 3-year performance, JSML leads with 18.71% vs 13.61% for TMFX. On fees, JSML is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JSML has performed better with a 18.71% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSML is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.

JSML has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.05% for TMFX.

JSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while TMFX is Mid Cap Growth Equities. JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index, while TMFX tracks Motley Fool Next Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Motley Fool. Their fees differ too: 0.30% for JSML and 0.50% for TMFX.

JSML currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSML и TMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор